选择权行情报价

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期权窗口布局

期权窗口可以通过菜单 系统 工作区管理 新建窗口 期权分析窗口创建,创建后自动切换至期权工作区

期权窗口分开上下两个区域,上方是报价列表,下方是走势图和分析图

报价表

如图所示,报价窗口顶端是工具栏,下方是列表

Optlist.png

功能说明

切换选择权品种 通过标的物来切换报价表。选择标的物后,可选的合约月份将会自动更新到 切换合约月份下拉框

切换合约月份 通过品种和合约月份下拉框完成报价表合约筛选,表内合约都是同一品种和月份(到期日)

标准差高亮 点击标准差高亮按钮激活该功能,以履约价最接近标的物现价为中心,通过不同的颜色表示履约价在1倍标准差,2倍标准差和3倍标准差的合约

表头设置 自定义表头字段,可选字段将在下面详细说明。

算法设置 设置定价模型的计算参数

信息显示区域 显示合约的到期剩余天数,波动率和标的物的最新价。

列表切换 由于字段较多,列表分成了3列,通过点击Tab切换;列表1,2,3都可以通过表头设置来定制

列表区域 列表区域列出相同标的物和相同到期日的合约,以中间的履约价从大到小排序,履约价左边是 Call 合约,右边是 Put 合约。最接近标的物最新价的合约颜色加深显示。合约中无效字段留空。

字段说明

字段名称 字段说明
涨幅 (最新价-昨收)/昨收
涨跌 最新价-昨收
总量 成交量 Volume
未平仓量 持仓量 Open Interest
成交价 最新价
买一价 盘口买一 Bid
卖一价 盘口卖一 Ask
今开 开盘价 Open
最高 最高价 High
最低 最低价 Low
内含价值 买权是 标的物最新价-履约价 卖权是 履约价-标的物最新价
时间价值 选权价格-内含价值
履约价 选权合约的履约价
理论价 选权合约根据定价模型计算出来的理论价值
隐含波 根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率
昨隐含波 根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率
Theta 避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数
Vega 避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数
Delta 避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数
Gamma 避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度,合约价对标的物价格的二次导数
Rho 避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数
间隔报酬率 买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价 卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
CRD 买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权,P卖权,S标的物,K履约价)

表头设置

Optheadersettings.png

在表头设置中,每个列表至少必须有履约价字段,并置于末端

表头设置暂不能保存为默认,下次启动暂不能记住上次的配置

算法设置

Optcalcsettings.png

Optalgo.png

交易日总数 用于计算年化波动率

波动率天数 用于计算标的物波动率的采样天数

无风险利率 定价模型中的 r

持有成本 定价模型中的 b

利率计算天数 用于计算定价模型中的T

走势图

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