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智能交易攻略（3）-日内交易之开盘区间突破

作者：仁心慧能


日内交易常用的一类策略是开盘区间突破，它与前例的通道突破策略相似，其基本公式是：

    //-------智能交易公式--------------
    //例3_1 开盘区间突破策略
    //用于分钟线周期
    {策略：
    1.当日开盘价加减指定价差形成区间
    2.突破区间高点做多，跌破区间低点做空
    3.当天仅做多1次，做空1次
    4.日内交易，收盘前清仓
    }
    input:                                       
      Rng(10),        //区间范围
      EndTime(1400);  //下午14:00以后不开仓
    RngH: OpenD(0) + Rng;
    RngL: OpenD(0) - Rng;
    if Time < EndTime*100 then begin
      if EntriesToday(Date,MP_LONG)<1 then
        Buy('', 2, RngH, -1, OT_STOP);
      if ExitsToday(Date,MP_SHORT)<1 then
        SellShort('', 2, RngL, -1, OT_STOP);
    end;
    SetExitOnClose;
    {
    注解：
    1.OpenD(0)返回当日开盘价，这套函数在日内交易时方便常用；
    2.EntriesToday(Date,MP_LONG)取得当天多头开仓次数，MP_LONG 是值为1的宏；
    3.ExitsToday (Date,MP_SHORT)取得当天空头平仓次数，MP_SHORT 是值为-1的宏；
    4.SetExitOnClose用于在收市时清仓，历史测评时以收盘价作为平仓价，自动交易时在收市前若干秒平仓，
    可在【策略设置】中设置，默认在收市前60秒清仓。
    }

[[Image:Kpqjtp1.gif]]


如图所示，该策略以当日开盘价加减由Rng参数指定的范围，形成一个区间，当价格突破区间时进场交易，收盘时清仓不过夜。


上例的区间范围Rng是个常数，不能适应市场变动，所以Rng通常用各种算法得到，例如，

著名的Dual Thrust系统曾长期在交易系统排行榜名列三甲，其原始公式应用于日线周期，不太能如实反映日内波动，

我们把它改造为应用于分钟周期的策略：

    //-------金魔方智能交易公式--------------
    //例3_2 Dual Thrust日内策略
    //用于1分钟-15分钟周期
    {策略：
    1.根据前几日的波动范围动态调整开盘区间
    2.突破区间高点做多，跌破区间低点做空
    3.可选是否持仓过夜
    }
    input:
      K1(0.5),K2(0.5),Mday(1),Nday(1),
      ExitOnClose(1);
    variable:
      BarsPerDay(48), BuyRange(1000), SellRange(1000);
    if BarPos = 1 then begin  //只需计算1次
      switch DataPeriod begin   //沪深300股指期货日周期数
        case 1: BarsPerDay:=270; //1分钟周期数/每日
        case 2: BarsPerDay:=54;  //5分钟周期数/每日
        case 3: BarsPerDay:=18;  //15分钟周期数/每日
      end
    end
    Bars:= Mday*BarsPerDay;
    MHH := HHV(H,Bars)[1];
    MHC := HHV(C,Bars)[1];
    MLL := LLV(L,Bars)[1];
    MLC := LLV(C,Bars)[1];
    Bars:= Nday*BarsPerDay;
    NHH := HHV(H,Bars)[1];
    NHC := HHV(C,Bars)[1];
    NLL := LLV(L,Bars)[1];
    NLC := LLV(C,Bars)[1];
    
    if Date <> Date[1] then begin  //新交易日开始，计算区间范围
      BuyRange := Max(MHH - MLC, MHC - MLL);
      SellRange := Max(NHH - NLC, NHC - NLL);
    end
    RngH: OpenD(0) + K1*BuyRange;
    RngL: OpenD(0) - K2*SellRange;
    
    if SessionLastBar = 0 then begin
      Buy('', DEFAULT, RngH, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
      SellShort('', DEFAULT, RngL, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
    end
    if ExitOnClose then SetExitOnClose;
    {  
    注解：
    1.用不同的参数分别设置买卖区间的幅度
    2.BarsPerDay为1天的K线数量，只需在第1根K线时计算1次
      用switch语句根据周期类型赋值，公式中是股指期货的每日周期数量
    3.HHV(H,Bars)[1]表示取用前一周期的指标值
      可以把之前的:=改为:进行调试
    4.SessionLastBar函数用于判断是否是当日最后一个周期
    5.外部参数ExitOnClose控制是否做日内交易或持仓过夜
    }

如图所示：

[[Image:Kpqjtp2.gif]]

可见，在同一时间段，本例的区间与上例相比较是动态变化的，各位可以修改公式参数看看运行结果。

在实际交易中，分批开平仓是常用的技巧，金魔方如何实现呢？


且听下回分解！