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智能交易攻略（7）-网格交易和鞅加仓策略

作者：仁心慧能


网格交易法在振荡行情中用得较多，设想一个最简单的网格交易策略，公式如下：

    //-------智能交易公式--------------
    //例7_1 简单网格交易策略
    //用于分钟周期
    {策略:
    1.日内交易，预计行情震荡偏多
    2.起始价位下从第1笔开仓起每隔若干价差（网格间距）分批布多单
    3.每笔买入以网格间距止盈
    4.日内交易，收市前清仓
    }
    input:
      起始价位(2250), 网格总数(10), 网格间距(3);
    variable:
      BuyName(''), SellName('');
    AllowSameEntries(网格总数); //允许连续买入次数
    if MarketPosition = 0 and Not(SessionLastBar) then begin
        Buy('', 1, 起始价位-网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, '买1');
    end
    else if MarketPosition = 1 then begin
      if Not(SessionLastBar) then begin
        for n=CurrentEntries to 网格总数-1 do begin
          BuyName := '买'+NumToStr(n+1,0);
          Buy('', 1, EntryPrice-n*网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
        end
      end  for n=CurrentEntries downto 1 do begin
        BuyName := '买'+NumToStr(n,0);
        SellName := '卖'+NumToStr(n,0);
        Sell ('', 1, EntryPrice-(n-2)*网格间距,0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, SellName) from BuyName;
      end
    end
    SetExitOnClose;
    {
    注解：
    1.variable: BuyName('')将BuyName声明为字符串变量
    2.若持仓中已有同名仓位，不会连续开仓
    3.CurrentEntries为当前持仓的开仓次数
    4.盈利目标位与网格间距相同
    }

如图所示：

[[Image:Wgjy1.gif]]

可见，在振荡行情下，这样的策略可以频繁地小赚。


网格交易还可配合鞅（Martingale）加仓策略，初次买入后，若价格下跌，则分批加仓买入，

当价格稍有反弹，整个仓位即可盈利出场。公式如下：

    //-------智能交易公式--------------
    //例7_2 网格交易鞅加仓策略
    //用于分钟周期
    {策略:
    1.找个有利位置买入开仓，例如CCI指标小于-200；
    2.若价格相对上次开仓价格下跌了某个价差，根据加仓系数进行马丁格尔加仓；
    3.整个仓位按指定金额止盈；
    4.对整个仓位按指定金额止损，控制风险。
    }
    input:
      网格总数(10), 网格间距(6),
      初次单量(10), 加仓系数(1.2),
      盈利点数(6), 止损金额(20000);
    variable:
      BuyName('');
    AllowSameEntries(网格总数); //允许连续买入次数
    
    //计算CCI指标
    TYP := (H + L + C)/3;
    CCI1:= (TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AveDev(TYP,14));
    
    BuyName := '买1';
    if CCI1 < -200 and MarketPosition = 0 then
      Buy('', 初次单量,0,0,OT_Market,OB_NEXTBAR, BuyName);
      
    if MarketPosition = 1 then begin
      for n=2 to 网格总数 do begin
        BuyName := '买'+NumToStr(n,0);
        Buy('', Round(初次单量*Pow(1.2,n-1)), LASTENTRYPRICE-网格间距*(n-1),0,OT_LIMIT,OB_NEXTBAR, BuyName);
      end
    end
    SetStopPosition;
    SetProfitTarget(盈利点数*BigPointValue*初次单量);
    SetStopLoss (止损金额);
    {
    注解：
    1.SetStopPosition设定止盈止损金额以整个仓位计算，可以省略
    }

如图所示：

[[Image:Wgjy2.gif]]

右键【查看测评报告】，其盈亏曲线如下：

[[Image:Wgjj3.jpg]]


以上2个例子的网格交易是越跌越买的，也可反向操作，越涨越买，再配合仓位控制、多空双向交易，有很多玩法，请各位试试。

之前的交易策略都是基于K线的，能实现点数图（OX图）的交易策略吗？


且听下回分解！