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智能交易脚本是量化交易思路的表达形式

==虚盘与实盘==

在交易策略里，一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号，称之为虚盘。

在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的，没有网络延时，并且保证成功。

这样做可以确保策略自身逻辑的完整性，就是说每当策略产生信号时，虚盘总是能根据信号发生交易，

并不会像真实交易那样产生滑价，延时，部分成交，甚至不成交。

实盘是指真实的交易帐号（也可以是模拟帐号），实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。


请看下面的例子：
 ma1:ma(close, 5);
 ma2:ma(close, 10);
 if cross(ma2, ma1) then sellshort;
该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件

[[Image:Fmltrade1.png]]

两条均线在图中所标注处发生了交叉，则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。

这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示，鼠标在上方时飘浮详细交易信息。

虚盘的仓位会标注在策略图标的右方，此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓，多仓以红色正数表示。

虚盘不允许双向持仓，开反向仓时自动平掉原方向的仓位。


虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子，如果此时登陆了交易帐号，并点击小脸打开交易

（笑脸为交易开启，哭脸为交易关闭），并且把同步设置成“总是同步”，实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓，

使得实盘与虚盘的仓位一致：

[[Image:Fmltrade2.png]]

实盘的信号使用实心三角表示，红色多仓，蓝色空仓。鼠标在上方时漂浮详细交易信息。

同步的选项有以下几种：
*'''总是同步''':任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致
*'''下次持仓方向改变时同步''':持仓方向有持多仓，持空仓和无持仓三种，当下次持仓方向改变时才进行同步
*'''下次持仓数量改变时同步''':当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变，但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变
*'''市场价优于虚盘开仓均价时同步''':当虚盘有持仓，实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价（或者高于空头开仓价时），进行同步

==交易指令==

基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。

{| class="wikitable"
|-
! 指令 !! 中文 !! 含义
|-
| Buy || 买入 || 多头开仓
|-
| Sell || 卖出 || 多头平仓
|-
| SellShort || 卖开 || 空头开仓
|-
| BuyToCover || 买平 || 空头平仓
|}

'''交易函数'''

作为函数时，与一般的函数调用一样，目前只支持逐根运行的模式。

 Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment='')
 SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment='')
 Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
 BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']

Symbol: 下单品种

Lots: 下单数量，填Default时下单数量由界面控制

Price: 下单价格，市价单 OT_Market 时价格可以填 0

Slippage: 下单滑价，滑价是在实盘成交时起作用的，不影响虚盘的成交价格，但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。

OT: Order Type 有以下的类型：

*OT_OPEN 开盘竞价，暂不支持
*OT_CLOSE 收盘竞价，暂不支持
*OT_MARKET 市价单，以当前价格成交
*OT_LIMIT 限价单，当买方向价格低于下单价格时成交（或卖方向高于此价格）
*OT_STOP 追价单，当买方向价格高于下单价格时成交（或卖方向低于此价格）

KT: K线类型有以下几种：

*KT_ThisBar, 当前一根K线，只能配合 OT_Market
*KT_NextBar, 下一根K线，可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit

Comment: 下单注释，开仓时作为仓位标记

EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位

返回值：这4个交易函数都是操作虚盘的，操作能保证成功，所以函数没有返回值

'''交易语句'''

作为交易语句时，功能与交易函数一样，但写法更易于理解

  ('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType
  'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType 
  'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] [From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType
  ('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")][From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType 
  
  EntryType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price  Stop )
  ExitType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open  or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price  Limit | Next Bar[At]Price  Stop )

省略字, 交易语句中可以插入一些定词，冠词，方便理解。这些单词在编译时会被忽略

 A An Is Than Was On Does At The Based By Place Share Shares

交易语句例子

 buy this bar Market; // 在当前K线市价买入
 sell next bar open;  // 在下一根K线的开盘价卖出
  
 // 在下一根的 2398.2 价格处限价买入2口, 把仓位标记为 myPos
 buy ('myPos') 2 shares next bar  at 2398.2 limit;
 // 在下一根的 2399.8 价格处追价卖出标记为'myPos'里面的2口
 sell ('comment') from entry('myPos') 2 shares next bar at 2399.8 stop;

中文版本的交易语句

  ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记'];
  ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记'];
  
  类型: ('追价'|'限价'|'市价')

中文版本的省略字

 在 的 股 口

中文交易语句例子

  本周期 市价 买入;
  次周期 开盘价 卖出;
  在 次周期 2398.2 限价 买入 1 口 标记为 'MyPos';
  在 次周期 2399.8 追价 从标记 'MyPos' 卖出 1 口 标记为 'comment';

==限价，追价，市价单==

[[Image:Fmltrade3.png]]

* 市价单 在当前价格处交易
* 限价单 买入时不高于指定价格，卖出时不低于指定价格
* 追价单 买入时不低于指定价格，卖出时不高于指定价格

Buy(买入) 和 BuyToCover(买平) 都属于买入方向

Sell(卖出) 和 SellShort(卖开) 都属于卖出方向

多头止损属于 Sell Stop 类型，空头止损属于 BuyToCover Stop 类型

==当根开仓，下一根开仓==

ThisBar 当根开仓是指当前产生信时后立刻交易，不考虑信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，最好使用 #Run_Every_Tick模式。ThisBar 不需要接受 OT_Limit/OT_Stop单，原因是当前价格已知:
Limit 单可以写成 if close < price then buy; （多头）
Stop 单可以写成 if  close > price then buy; (多头)

但是，在某种特殊需要下强行使用thisBar + Limit单的组合，此时，测评如果不插值，将产生使用未来函数的效果。例如，可以写这样一段代码
 Buy( '', Low, 1, OT_Limit, OB_Next );
 Sell( '', High, 1, OT_Limit, OB_Next );
测评时将会每根K线最低价买最高价卖。建议如果不是非常清楚其中逻辑不要使用这种组合。

NextBar 下根开仓是指当K线走完了，确认信号，在下一根交易。或者计算买入卖出的通道，在下一根K线应用追价或限价单。下根交易可以使用 #Run_Every_Bar 模式，每根K线运行一次即可。Run_Every_Bar指定公式每根K线只运行一次，然而对于追价限价，止盈止损的判断，仍然是每个tick进行的。

==止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损==

出场的指令，除了Sell(卖出)和BuyToCover(买平)，还可以有以下：
*SetStopLoss 止损
*SetProfitTarget 止盈
*SetDollarTrailing 跟踪止盈（按金额计算）
*SetPercentTrailing 跟踪止盈（按百分比计算）
*SetBreakEven 保本止损
*SetInactive 震荡止损 （多少个周期内没有达到一定幅度的盈利和亏损）

止盈止损的计算都分为按总盈利计算和按平均没口盈利计算，默认按整个仓位的总盈利计算。

计算方式使用以下函数指定：

*SetStopContract 按平均没口赢利计算
*SetStopPosition 按整个仓位计算

注意盈利的计算是考虑了单边手续费的，而止盈止损则考虑双边的手续费。

==日内平仓SetExitOnClose==

有时我们跑日内策略，需要在收市时无论如何即平仓。
那么有两种做法，第一种是自己写程序判断时间，到点则平。另一种是使用系统提供的函数SetExitOnClose。
如果使用SetExitOnClose，则只需单独写一句"SetExitOnClose;"，系统会自动跟据
【策略设置】中的“日收盘交易在(n)秒前下单” 设置，到点自动平仓。

测评时以收市价作为交易价格 
注意：一旦到达设定时间，自动平仓之后，策略所发出的开仓信号将全部截留，当天不再执行，等到第二天的开盘第一根执行 


==实盘函数==

除了使用实盘虚盘同步的交易模式，策略还能直接操作真实帐号，进行开平仓，撤单等的操作。

*A_SendOrder 以限价单的形式直接发送到交易通道
*A_CancelOrder 撤销委托单
*A_CancelAllOrders 撤销所有委托单
*A_GetOrderCount 返回当日共有多少张委托单
*A_GetOpenOrderCount 返回当日为成交（或部分成交）的委托单数量
*A_GetLastOrderIndex 返回最近一次委托单的序号
*A_GetLastOpenOrderIndex 返回最近一次为成交（或部分成交）的委托单数量
*A_OrderStatus 委托单的状态
*A_OpenOrderStatus 未成交（或部分成交）的委托单的状态
*A_OrderLot 委托单的委托开仓量
*A_OpenOrderLot 未成交（或部分成交）委托的未成交的口数
*A_OrderPrice 委托单的委托价格
*A_OpenOrderPrice 未成交（或部分成交）的委托价格
*A_OrderTime 委托单的委托时间
*A_OpenOrderTime 未成交（或部分成交）的委托单的委托时间
*A_OrderDate 委托单的委托日期
*A_OpenOrderDate 未成交（或部分成交）的委托单的委托日期
*A_OrderType 委托单的类型
*A_OpenOrderType 未成交（或部分成交）的委托单的类型
*A_OrderContractNo 委托单的合同编号
*A_OpenOrderContractNo 未成交（或部分成交）的委托单的合同编号
*A_OrderFilledLot 委托单的已成交口数
*A_OpenOrderFilledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已成交口数
*A_OrderFilledPrice 委托单的成交价格
*A_OpenOrderFilledPrice 未成交（或部分成交）的委托单的已成交部分的成交价格
*A_OrderCancelledLot 委托单撤单已撤口数
*A_OpenOrderCancelledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已撤口数
*A_OrderSymbol 委托单的委托品种
*A_OpenOrderSymbol 未成交（或部分成交）的委托单的委托品种