查看如何设置测评？的源代码


=测评的作用=
*评测平台最大程度模拟真实交易的情形，帮助你对它们进行试炼，直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。

*最高精细到分笔级别的行情，真实地模拟行情的生长。

*忠实地反映整个交易过程。包括期间仓位和资金的变化。

*多角度全方位显微镜般细致入微的评测指标全面检视策略表现。

*立体多维方式呈现参数变化带来的绩效表化。帮助你找到即使将来市道发生变化，也能很好适应的表现均衡的策略。

*推进分析。用其中一段数据优化出来的参数，放到另一段乃至另外几段数据上进行评测。如果它们都表现优秀，那么将来的真实交易，将会只是另一个“新的段”，有很大的机会象之前几段一样表现优秀。

*用本地的，按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的，逼近真实的模拟交易所，进行实时的模拟交易。

=测评设置=
==概述==
测评这项工作牵涉的因素比较多，设置比较复杂。<br>
总体分为5个部分。<br>
1.基本设置。设定整个测评的时间段或K线数量。<br>
2.交易设置。设定整个测评所用资金、最大持仓量、每笔交易的滑点损失。<br>
3.优化设置。选择是否进行参数优化，以及设置跟优化相关的各种设定。<br>
4.策略设置。选择要测试的策略，以及设定跟策略相关的运行周期、策略参数、默认单量等。<br>
5.品种设置。选择要测试的品种，以及设定跟品种相关的手续费、保证金等。在这里还可以选择是否在组合中与别的策略共享资金，是否具有自己独有的滑价损失。

==入口==

'''点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面'''

[[Image:pcsz01.gif|center]]

==辅助按钮==
'''右侧按钮用于管理策略列表：'''

[[文件:btestbtn.jpg]]<br>


　　'''清空列表：'''清空已选择的策略；

　　'''添加：'''添加新的策略，评测系统支持多策略，可添加多个策略，策略左边选择框选上时表示该策略将在评测时运行；

　　'''复制、删除：'''用于复制产生策略、删除列表中策略。

　　'''全选、反选：'''用于全选策略、取消所有策略的选择。

　　'''展开：'''用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题；

　　'''从工作区导入：'''用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。（推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中，无需重新设置）

==基本设置==
'''评测设置左侧各选项及内容解释：'''

　　'''选择测试时段：'''设置评测的起止时间段；

　　'''时间段内只取最近N根K线：'''只用最近的一段K线进行评测，如最近500根；
    以上两个选项，以两者中K线少的一项为准。

×------------华丽丽的分割线。以上是才设置，下面不是设置，是一些辅助功能--------------×

　　'''导入数据：'''系统支持从文件中导入导出证券的历史数据；同数据的导入导出功能；

　　'''数据下载：'''直接打开数据下载的界面，策略中的品种默认选中；

　　'''可视化：'''选中后，在策略运行过程中，可以看到K线在逐根前行，K线上显示相应由策略产生的买卖点信号。

　　'''创新新窗口：'''选中时，运行策略在新的窗口进行，之前跑过策略窗口保留，便于比较多个运行策略的结果；不选则始终在同一个窗口运行策略；

　　'''速度：'''可调整运行策略的速度；移动MIN和MAX之前的浮标改变运行速度快慢；

　　'''保存设置：'''将当前的评测设置保存到设置文件。

　　'''设置另存为：'''将当前的评测设置保存为指定路径下的XML文件。

　　'''加载设置：'''将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。

=一步一步操作=

'''下面我们来一边解释，一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。'''

'''第一步：'''点击“量化交易-智能交易评测”，进入评测系统，如下图界面

[[Image:pcsz02.gif|center]]


'''第二步：'''添加测评-点击添加，如下图：

[[Image:pcsz03.gif|center]]

添加要测试的品种：在品种下方-双击『双击这里设置』，

==品种设置==
'''第三步：'''添加品种

　　打开“设置品种”界面，点击“选择品种”选择某个市场中的证券，如下图，完成黄金主连的添加。

[[Image:pcsz04.gif|center]]

'''其中'''

*手续费：包含固定部分，按量或按额的变动部分手续费。

*保证金：包含固定部分，按量或按额的变动部分。

*独立资金，初始额：账号初始资金额度。

*滑价：即每次成交不利方向滑移多少个最小变动单位。

*开仓类型：允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓，是否不能平今仓。

==策略设置==
'''第四步：'''添加策略的公式：在公式下方-双击『双击这里设置』，如下图：

选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。

[[Image:pcsz05.gif|center]]

'''其中：'''

*默认下单量:1. '''每次N口/ 股：'''指定下单口数或股数

　　　　　　　2. '''每次N元：'''指定下单固定资金量

　　　　　　　3. '''每次N%：'''是指市值的%，包含可使用资金+持仓；设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量；例如初始资金为100万，按权益百分比20%，可以下某个品种5口，当盈利到400万后就可以下同样品种20口。

*'''公式计算至少需要多少周期'''：是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号；

*'''应用于所有公式：选中后以上设置可以运用到所有公式，而无需再次设置。'''

　　完成设置一个策略后，结果如下图图3.10.6-5，品种下显示选择的品种及其数据情况，公式下显示选择的公式及运行周期和运行模式。

[[Image:pcsz06.gif|center]]

==优化设置==
'''第五步：'''对策略参数进行优化。

优化是可选的。如果你的策略只是出于研发初期，暂时一般不太需要参数优化。
在研发的后期，你要全面评估策略的适应性，以及寻找表现较为适应品种性质的参数时，才需进行优化。
所以，要开启优化必须先勾选参数优化选项。
[[Image:pcsz07.gif|center]]

设置好后，点击【开始】按钮，程序经过运行后，列表中显示不同参数策略运行的结果。

'''<font color=red>温馨提示</font>'''：如果您设置参数的最小最大值数值差距很大，计算的时间就会很长，而如果您将步长设置的很少，也将会产生很大的计算量。

[[Image:pcsz08.gif|center]]

　　查看有优化结果中列表形式的内容，可以点击表头按表头显示内容进行排序，方便找到最佳的运行结果；

[[Image:pcsz09.gif|center]]

优化结果中的三维形式，是所有参数(参数以x、y、z轴对应不同参数值)组合的策略运行效果3D图，其中：

　　颜色越深，表示策略的获利越大；浅绿色的是亏损的策略；

　　右边的X、Y方向可以选择对应不同的参数，另一个参数指定不同的数值，以显示不同的效果图；

　　Z方向可以选择不同的优化目标，如盈利因子，净利润等等；

　　鼠标点击3D移动，可以从不同方向查看效果图；

　　旋转方向：可选择绕X、Y、Z轴、原点旋转；

　　模型样式：线框模型、表面模型，显示不同的3D效果图

　　输出TS格式文件：可将评测结果输出到TXT文件；


'''看策略3D效果图的要点：'''好的策略应该是3D图表面相对平整，高原平坦而非山峦跌宕起伏过于激烈的策略。参数的选取倾向于比较平坦的获利区域，以求策略取得平稳的复利效果。

　　在列表中双击其中一行参数策略，可以运行策略对应的参数，并查询其运行的结果，现选择排行中净利润最大的策略，双击后出现该策略运行的结果，其中

[[Image:pcsz10.gif|center]]

图为其累计交易盈亏资产曲线图，走势图显示资产的变化情况；

[[Image:pcsz11.gif|center]]

图为策略的交易明细，显示该策略整个运行过程中的交易明细情况，包括每一单的单号、所平单号、类型、状态、品种、仓位号、开仓平仓时间、价格、盈亏情况等等数据。

==评测报告==
第六步，观看评测报告。
报告分为策略分析、交易分析、时段分析三部分，如图

[[Image:pcsz12.gif|center]]

'''总体概述：'''

'''评测分析'''可参考报告中各个图表包括：收益风险分析、时间仓位分析、资产曲线、资产及水下(回撤)曲线、资产升水及回撤曲线、资产升水及回撤幅度曲线

'''交易分析'''可参考报告中各个图表包括：交易明细、交易总体分析、极端交易、最大浮盈浮亏、累计交易盈亏资产曲线、平仓交易余额曲线及回撤、平仓盈亏散点图、有效盈亏率散点图、平仓盈利分布图。

至此已经完成一个策略的评测过程。


==解决疑难问题== 
'''第七步：'''如果测评没有任何结果，可查看【运行日志】，里面包括用户自定义输出的信息和系统内部信息（如公式运行错误信息），日志内容包括时间、公式名称、输出信息。如有余额不足提示，所以策略应资金不足导致后面没有交易信息。

=测评中的高级功能=
有些内容之前可能已经提到，但不一定说得很清楚。
==策略组合==

所谓策略组合是指，多个策略共用一份资金，同时运行。

测评时，策略列表里被勾选的策略就成为组合的成员。

测评后，默认显示“汇总”的资金曲线，并弹出“测评组合报告”对话框，显示所有这些策略同时运行的结果。


但是，也可以选择观看其中某个策略的贡献：

[[文件:backTestPortfolio.png]]

一旦选择观看某个策略，则自动弹出该策略的测评报告（名为“测评报告[1]-系统测评”的对话框）

==优化==
<br>
===相同公式的参数空间选项===

[[文件:optima1.png]]
<br>
这三个选项，影响的是针对组合的情况下的参数样本空间。<br>
<br>
选择选项1，“相同公式使用相同的参数”，则优化的时候，每换一组参数，所有相同的策略都要使用这组参数。<br>
选择选项2，“相同公式可以使用不同的参数”，则优化的时候，每个策略的每个参数都可以独立变化。如果单个策略的参数样本空间是n，策略的数量是m，那么整个优化的样本空间是n的m次方。所以这个选项要慎用。<br>
选项选项3，“各条目单独优化”，则优化的时候，即使勾选了多个策略，也不把它们视为组合。各个策略使用独立的资金，逐个逐个进行优化。优化结果会逐个存放到excel格式的文件，并全部自动用excel打开。<br>


比较选项1和选项2
例如，策略x用到参数m，其样本空间是
（1,2）
测试策略组合为两个品种a和b，都使用x策略。

那么，如果选择“相同公式使用相同参数”，则需要测试的是：
m=1,品种a, m=1，品种b
m=2,品种a, m=2, 品种b
共两种情况

如果选择“相同公式可以使用不同参数”，则需要测试的是：
m=1,品种a m=1 品种b
m=1,品种a m=2 品种b
m=2,品种a m=1 品种b
m=2,品种a m=2 品种b
共2*2=4种情况
<br>

===优化目标===

仅仅在使用遗传算法时有意义。<br>
此时需要知道如何评价一组参数是否优秀。<br>

===优化算法===
网格法：遍历整个参数空间里的每一种组合<br>
遗传算法：从随机选择样本空间里的一些点，挑选表现优秀的进行交叉繁殖，快速的找到近似的最优<br>