查看引用数据和指标的源代码

=策略中跨周期引用=
==refDataEx和refIndiEx==

在策略中引用数据或指标需要用到refDataEx和refIndiEx函数

同样的，这两个函数也是只能用在逐根模式。

'''refDataEx与refData的区别：'''

　在引用到大周期数据时，

　refData和refIndi是直接用大周期历史数据计算而成。

　refDataEx和refIndiEx用到的数据，是由主图的小周期类型数据，在每一个小周期，不断插值拼接成大周期，再进行计算。由于Ex函数是用本周期数据合成被引用的数据，所以在大周期用Ex引用小周期是没有意义的；数据只能通过合并由多变少，不能变多。



这么做的目的是，测评的时候能得到当时精确的大周期值。当然，交易时，如果在小周期引用大周期进行交易，那么只要使用nextBar模式，也保证了历史信号是正确的。

例如，1分钟引用日线，那么，每一个1分钟，都能得到当时那1分钟的日线的收盘，而不是那1分钟所在那一天的最后一分钟的日线收盘。

这样就杜绝了未来数据，让历史信号精确匹配。

例如，主图是5分钟K线，引用“沪深300”日线的5日均线。

refIndiEx( '399300', 'ma.m1', P_DAY,1);

那么，首先取出沪深300的5分钟线，然后用这些5分钟线合成日线，然后用合成的日线计算5日均线。

注意：

在实际使用中，上例中的refIndiEx( '399300', 'ma.m1', P_DAY,1);是个不好的例子，因为它引用了逐行的ma指标。

在逐根时，不要引用逐行指标。逐根引用逐行，带来一个dataCount*dataCount次的循环，会导致公式运行非常缓慢。

有可能的话，自己写一个#run_by_bar的ma指标，然后引用它。


例如这样：建一个指标myma
 #Run_By_Bar
 ma5:ma(c,5);

然后引用公式是：
 #Run_By_Bar
 _refIndiEx : RefIndiEx( ' ', 'myma.ma5', P_Day, 1 );


让我们对比一下
 _refIndi :RefIndi( ' ', 'ma.m1', P_Day, 1 );

[[文件:refVSrefEx.jpg]]

白色横线是原引用函数refIndi的结果，它直接取了日线最后的结果填到每一根1分钟里。
黄色锯齿状线是新引用函数refIndiEx的结果，它的数值是日线在当时每1分钟下的ma5值。

==refDataEx和refIndiEx的局限==

由于数据是由小周期数据（典型应用里都是分钟数据）组合而成，那么有可能所有分钟得到的最高最低值，不一定能和日线的最高最低值匹配。原因是日线的最高最低是由交易所提供，而分钟线的最高最低，是从分笔得来，而分笔是一个均值，不一定能达到真正的最高最低。

对于nextBar交易，小周期拼接可以大大提升策略的进入时机的精确性；

而对于运行在thisBar模式下的交易，小周期拼接的精确性，依然无法达到分笔插值的程度。

==refIndiEx实例==
 rr:RefIndiEx('000001.SZ', 'RSI.RSI1', P_Day, 2, 20); //计算深发展的参数为20的日线的RSI 
 rr1:rr[1];//深发展昨天收盘时的RSI值
 rr0:rr[0];//深发展这一刻的日线RSI值