查看程式交易的源代码

==虚盘实盘同步交易==
我们知道，理想中的交易和实际交易总会有距离。

实际交易能成交的价格，往往比出现理想信号的价格不利。甚至会发生无法成交的情形。

所以，这里有一个所谓“虚盘”和“实盘”的概念。

虚盘，就是指基于理想状态的测评下发生的所有的虚拟交易。以及在此基础之上，所有依赖于交易而存在的盈亏、仓位、资金变化等一整套数据。

而实盘，就是指实际的，发送到交易所的交易，以及在此基础上，所有依赖交易而发生变化的整套数据。


所谓的虚实盘同步交易，是让整个策略基于整套虚盘数据运行，所有的交易决定，都是基于虚盘计算而作出的。而实盘状况不影响虚盘，实盘只关心时刻紧跟虚盘的脚步。'''虚盘有什么仓位，实盘就尽可能做到跟虚盘一致'''。


这么做的好处，是做到了，评价策略的成功与否，只跟数据和算法有关。


执行状况当然也会影响策略是否成功，但不会影响到对'''策略本身是否优异'''的评价；

一个策略是否成功，被切割成了“策略是否优秀”+ “执行是否得力”两个清晰的层面。

如果让执行因素影响策略的运行，那么虚盘和实盘信号一定会严重错位，错位之后，您还能对照虚盘和实盘的绩效吗？不能。于是也就无法评估“执行是否得力”。

综上所述，虚实盘同步是比较理想的一种策略驱动模式。

跟虚实盘同步相关的一套交易函数在公式编辑器中的类别是：

"虚盘交易函数"、"虚盘状态函数"、“虚盘绩效”三个类别<br>
[[文件:vtrade.jpg]]