查看指标背离交易及风险控制策略的源代码

智能交易攻略（5）-指标背离交易及风险控制策略

作者：仁心慧能


缠论等交易理论重视指标背离时的交易信号，请看如何实现：


    //-------智能交易公式--------------
    //例5_1 指标背离买入风险控制策略
    {策略:
    1、RSI指标上穿25且与价格形成底背离时买入，不采用指标平仓，而是
    2、综合运用止盈、止损、保本平仓、跟踪止损、盘整平仓等风险控制技术
    }
    input:
      波谷强度(3),//用于找波谷并判断背离
      止损价差(35),
      止赢价差(100),
      保本启动价差(20),
      跟踪启动价差(30),
      跟踪回撤价差(20),
      跟踪回撤幅度(20),
      盘整最大价差(5),
      盘整周期数(5),
      使用价差(1), //开关控制使用价差或金额参数
      止损金额(10000),
      止赢金额(30000),
      保本启动金额(6000),
      跟踪启动金额(9000),
      跟踪回撤金额(6000);
      //计算RSI指标
    RSI1 : SMA(Max(C-C[1],0),8,1)/SMA(Abs(C-C[1]),8,1)*100, OwnerScale;
    底背离: Divergence(C,RSI1,波谷强度,30,-1), LineThick0;
    
    //若指标与价格走势发生牛背离，则在指标上穿25时买入
    if 底背离 and CrossOver(RSI1,25) then Buy;
    
    if 使用价差 = 1 then begin
      SetStopContract;  //以下风控金额基于单口计算
      if 止损价差 > 0 then
        SetStopLoss(止损价差*BigPointValue);
      if 止赢价差 > 0 then
        SetProfitTarget(止赢价差*BigPointValue);
      if 保本启动价差 > 0 then
        SetBreakEven(保本启动价差*BigPointValue);
      if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤价差 > 0 then
        SetDollarTrailing(跟踪回撤价差*BigPointValue,跟踪启动价差*BigPointValue);
      if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
        SetPercentTrailing(跟踪启动价差*BigPointValue,跟踪回撤幅度);
      if 盘整最大价差 > 0 And 盘整周期数 > 0 then
        SetInactive(盘整最大价差*BigPointValue,盘整周期数);
    end
    else begin
      SetStopPosition;  //整个仓位的止损止盈金额
      if 止损金额 > 0 then
        SetStopLoss(止损金额);
      if 止赢金额 > 0 then
        SetProfitTarget(止赢金额);
      if 保本启动金额 > 0 then
        SetBreakEven(保本启动金额);
      if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤金额 > 0 then
        SetDollarTrailing(跟踪回撤金额,跟踪启动金额);
      if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
        SetPercentTrailing(跟踪启动金额,跟踪回撤幅度);
    end
    {
    注解：
    1.OwnerScale修饰符可以使RSI指标叠加在主图上
    2.LineThick0修饰符用于查看底背离状态而不画出指标线
    3.Divergence函数可用于判断指标与价格走势的背离，
      波谷点是前后各N个周期的相对低点，这个N即为波谷强度
      最后一个参数为1表示判断顶背离（熊背离），为-1表示判断底背离（牛背离）
    }


有图有真相：


[[Image:Bljyfxkz1.gif]]


可以看到，在买入前，RSI指标与价格走势发生了背离，当RSI上穿25时，发出买入指令，之后止盈平仓。


之前介绍的都是指标交易策略，能否实现形态交易呢？比如趋势线交易？


SetStopLoss之类的函数实现了经典的风险控制技巧，它们在满足条件时都是全部清仓的。

我们怎样通过Sell/BuyToCover平仓函数和一些交易状态函数实现更灵活的控制？


且听下回分解！