将策略模拟信号显示在k线图上 - 版本历史

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Coogle: 以“'''智能交易类指标的历史模拟信号模式''' 　　在分析窗口中, 选取智能交易系统的指标，将其拖到...”为内容创建页面

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以“'''智能交易类指标的历史模拟信号模式''' 　　在分析窗口中, 选取智能交易系统的指标，将其拖到...”为内容创建页面

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'''智能交易类指标的历史模拟信号模式'''

　　在分析窗口中, 选取智能交易系统的指标，将其拖到到K线图上出现，如下界面内容

[[Image:xhms01.gif|center]]

'''策略设置界面：'''

　　'''策略设置—属性：'''

　　　　　其中'''初始资金'''可手工设定，默认为100万；

　　　　　手续费按合约价值的千分之几或者指定按每口/每股多少元计算；

　　　　　'''滑价跳'''，为确保成交，设定向不利方向下单滑价，价格变动最小单位参考合约配置；

　　　　　'''公式计算需引用之前最大周期数''',是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号；

　　　　　'''交易方向：'''可以只做多、只做空、双向交易；

　　　　　'''默认下单量：'''

　　　　　　　　1. 指定口数/股数

　　　　　　　　2. 指定固定资金量

　　　　　　　　3. 权益百分比：权益是指市值，包含可使用资金+持仓；设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量；例如初始资金为100万，按权益百分比20%，可以下某个品种5口，当盈利400万就可以下同样品种20口。

　　　　　'''舍去至的倍数:'''是指按权益百分比下单时，计算的下单量可能有小数点或者奇数等情况，例如舍去至1的倍数时，假使计算的下单量为2.04口，那实际的下单为2口。

　　　　　'''存为缺省:'''选中了，则下次加载策略时的默认设置为当前设置参数；

　　　　　'''重设:'''恢复为最原始的设置参数；

　　'''策略设置—自动交易：'''

　　　　　'''委托单需人工确认：'''实盘交易过程中，产生下单信号后系统发出下单提示，需人工确认后才实际下单；否则由系统自动下单；

[[Image:xhms02.gif|center]]

　　　　　'''语音警报文件：'''可选取音频文件，当系统下单成功，如开仓或平仓是播放指定的音频；

　　　　　'''语音：'''下单成功时播放软件自带的语音提示；

　　　　　'''仓位同步：'''实盘仓位与虚盘同步有三个选项

　　　　　　　　'''1.总是同步''' 原在虚盘中开仓未平仓的持仓同步到实盘，策略仍会对该持仓做平仓；

　　　　　　　　'''2.下次持仓方向改变时同步''' 进入实盘后，首先不同步虚盘中的仓位；如策略产生新的下单信号时，判断新的开仓方向，如与虚盘中未平仓的持仓同向，则不同步虚盘中的持仓，取消虚盘中未平仓的仓位；否则同步虚盘中的持仓，并将此平仓，再根据策略信号开仓；

　　　　　　　　'''3.价格优于虚盘均价或在STOP滑价内同步''' 进入实盘后，当策略产生新的下单指令，开仓价格如比虚盘中最后开仓价格的有优势，则取消虚盘中的持仓，以新价格进行开仓。或者'''STOP滑价内进行同步'''。

　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单'''

　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单'''

　　　　　'''转换未成交的开仓单为市价单于N秒后：'''开仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续开仓；

　　　　　'''转换未成交的平仓单为市价于N秒后：'''平仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续平仓；

　　　　　'''部分成交的平仓单自动转为市价单：'''开仓指令发出后部分成交没成交时，没成交的部分以市价单继续开仓；

　　　　　'''部分成交的评价单自动转为市价单：'''平仓指令发出后部分成交没成交时，没成交的部分以市价单继续平仓；

　　　　　'''日收盘交易在收市前60 秒下单：'''

　　　　　　　　1.公式中如设定了 SetExitOnClose （不过夜的持仓单），盘中如果没有平仓，设定收盘前多少秒以市价单下单平仓；

　　　　　　　　2. 对设定过 OT_close参数的下单命令，设定收盘前多少秒以市价单下单开仓；

　　　　　'''选择交易账户：'''默认为当前账户

[[Image:xhms03.gif|center]]

　　'''修改公式参数'''

　　点击确定后，智能交易指标在历史K线图上模拟了发出的买卖信号。

　　K线图右上角的笑脸表示正在运行交易策略，点击该笑脸变成哭脸则停止交易策略的运行。运行实时交易策略时需要登录交易账户。

[[Image:xhms04.gif|center]]

　　K线图上显示开仓、平仓信息，K线上向右的三角形指示开仓位置，向左的三角形指示平仓位置，开仓和平仓之间有虚线相连表示开平仓的对应关系，其中连线显示蓝色代表该笔交易亏损，显示粉红色代表该笔交易盈利。同时可在纵坐标右键菜单中的属性，对交易信号显示的信息进行设置，如显示手数、盈亏金额、交易价格。

[[Image:xhms05.gif|center]]

　　把鼠标移到虚线上会弹出显示开仓单号、开仓类型、开仓价格、平仓单号、平仓类型、平仓价格的提示框。

　　还可通过右键菜单跳到第一个交易的(home键)、跳到最后一个交易点(end键)、只显示真实交易点、只显示虚拟交易点、显示所有交易点。

　　鼠标右键策略名称，弹出右菜单，可以重新进行策略设置，移除策略即是关闭策略，修改公式对公式内容进行调整，导出公式将公式导出文件；可打开两个测试报告，方便对比查看，如下。

[[Image:xhms06.gif|center]]

@@ 第55行： / 第55行： @@
 　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单:'''是指在交易代码中下单函数里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以委托价加减跳下单。
-　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为-1时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，取值0时，在此设置就以市价加减跳下单。
+　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为-1时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以市价加减跳下单。
 　　　　　'''转换未成交的开仓单为市价单于N秒后：'''开仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续开仓；

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 　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单:'''是指在交易代码中下单函数里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以委托价加减跳下单。
-　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，取值0时，在此设置就以市价加减跳下单。
+　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为-1时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，取值0时，在此设置就以市价加减跳下单。
 　　　　　'''转换未成交的开仓单为市价单于N秒后：'''开仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续开仓；

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 　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单:'''是指在交易代码中下单函数里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以委托价加减跳下单。
-　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以市价加减跳下单。
+　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，取值0时，在此设置就以市价加减跳下单。
 　　　　　'''转换未成交的开仓单为市价单于N秒后：'''开仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续开仓；

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 　　　　　　　　'''4.价格优于虚盘均价或在STOP滑价内同步''' 进入实盘后，当策略产生新的下单指令，开仓价格如比虚盘中最后开仓价格的有优势，则取消虚盘中的持仓，以新价格进行开仓。或者'''STOP滑价内进行同步'''。
-　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单'''
+　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单:'''是指在交易代码中下单函数里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以委托价加减跳下单。
-　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单'''
+　　　　　'''STOP单或滑价参数为-1时，以市价加减跳下单:'''是指在交易代码中STOP单里的滑价参数设置为0时，以委托价加减跳下单；如：Buy('Symbol'='', Lots=DEFAULT, Price=0, Slippage=0,OT=OT_Market, OB=OB_NextBar, EntryName='') ，以OT_Stop : STOP单、停损单 下单，其中Slippage：允许滑价，几跳报价最小变动单位，取值-1表示不限滑价，在此设置就以市价加减跳下单。
 　　　　　'''转换未成交的开仓单为市价单于N秒后：'''开仓指令发出后可能只成交了下单量中的一部分，对于没成交的部分以市价单继续开仓；

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	'''3.下次持仓数量改变时同步''' 策略打开笑脸后不会立刻同步，下次虚盘信号出现时，信号导致持仓数量改变，则开始同步，开始同步后则变成总是同步；		'''3.下次持仓数量改变时同步''' 策略打开笑脸后不会立刻同步，下次虚盘信号出现时，信号导致持仓数量改变，则开始同步，开始同步后则变成总是同步；
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	'''4.价格优于虚盘均价或在STOP滑价内同步''' 进入实盘后，当策略产生新的下单指令，开仓价格如比虚盘中最后开仓价格的有优势，则取消虚盘中的持仓，以新价格进行开仓。或者'''STOP滑价内进行同步'''。		'''4.价格优于虚盘均价或在STOP滑价内同步''' 进入实盘后，当策略产生新的下单指令，开仓价格如比虚盘中最后开仓价格的有优势，则取消虚盘中的持仓，以新价格进行开仓。或者'''STOP滑价内进行同步'''。

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 　　　　　　　　'''1.总是同步''' 原在虚盘中开仓未平仓的持仓同步到实盘，策略仍会对该持仓做平仓；
-　　　　　　　　'''2.下次持仓方向改变时同步''' 进入实盘后，首先不同步虚盘中的仓位；如策略产生新的下单信号时，判断新的开仓方向，如与虚盘中未平仓的持仓同向，则不同步虚盘中的持仓；否则同步虚盘中的持仓，并将此平仓，再根据策略信号开仓；
+　　　　　　　　'''2.下次持仓方向改变时同步''' 进入实盘后，首先不同步虚盘中的仓位；如策略产生新的下单信号时，判断新的开仓方向，如与虚盘中未平仓的持仓同向，则不同步虚盘中的持仓；否则同步虚盘中的持仓；
-　　　　　　　　'''3.价格优于虚盘均价或在STOP滑价内同步''' 进入实盘后，当策略产生新的下单指令，开仓价格如比虚盘中最后开仓价格的有优势，则取消虚盘中的持仓，以新价格进行开仓。或者'''STOP滑价内进行同步'''。
+　　　　　　　　'''3.下次持仓数量改变时同步''' 策略打开笑脸后不会立刻同步，下次虚盘信号出现时，信号导致持仓数量改变，则开始同步，开始同步后则变成总是同步；
 　　　　　'''交易指令的滑价参数为0时，以委托价加减跳下单'''

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2015年4月17日 (五) 06:33 Foxar

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2015年4月17日 (五) 06:29 Foxar

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2014年12月25日 (四) 02:35 Wenwork

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