引用数据和指标 - 版本历史

Coogle: /* 参数说明 */

2013-10-26T14:54:05Z

‎参数说明

Coogle: /* refData不对齐的应用 */

2013-10-26T14:51:33Z

‎refData不对齐的应用

2013年10月26日 (六) 14:51 Coogle

2013-10-26T14:51:15Z

Coogle: /* refDataEx和refIndiEx */

2013-10-17T06:48:03Z

‎refDataEx和refIndiEx

Coogle: /* 参数说明 */

2013-09-28T06:58:50Z

‎参数说明

2013年9月27日 (五) 04:12 Coogle

2013-09-27T04:12:31Z

2013年9月27日 (五) 04:10 Coogle

2013-09-27T04:10:13Z

Coogle: /* refDataEx和refIndiEx */

2013-09-19T09:48:08Z

‎refDataEx和refIndiEx

Coogle: /* refDataEx和refIndiEx */

2013-09-19T09:45:45Z

‎refDataEx和refIndiEx

2013年9月19日 (四) 09:44 Coogle

2013-09-19T09:44:01Z

@@ 第102行： / 第102行： @@
 =参数说明=
-refData、refIndi、refDataEx、refIndiEx等包括以下参数。
+refData、refIndi包含以下参数
     '''Symbol'''：品种代码，如'600001.SH'。也可以写' '，代表当前品种。
     '''DataType'''：引用的数据类型，包括开、高、低、收、量、额、持仓
     '''Period'''：包括 default，分笔、1分钟5分钟等。
     '''nCount'''：每次返回的数据数量。
@@ 第128行： / 第129行： @@
 以上为了让时间落在同一范围内的动作就称之为对齐。
-在大周期调用小周期数据的话，不考虑、不存在对齐的问题。例如，如果在日线调用1分钟数据，如果要对齐，势必需要压缩合并1分钟数据。合并的结果，其实把1分钟变成了日线，那不如就直接调用日线好了，没必要调用1分钟。
+refDataEx和refIndiEx大部分参数与refData，refIndi相同，但没有对齐选项。这两个函数总是不对齐的。
-−
-对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，所以不存在对齐问题。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值，更无所谓对齐了。
 =refData不对齐的应用=

@@ 第151行： / 第151行： @@
   oo:=RefData('', D_Open, period, 0, 2000);
   KLine( oo, hh, ll, cc , 0);
-−
   ma5:ma( cc, 5);
   ma10:ma(cc, 10);

←上一版本		2013年10月26日 (六) 14:51的版本
第131行：		第131行：

	对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，所以不存在对齐问题。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值，更无所谓对齐了。		对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，所以不存在对齐问题。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值，更无所谓对齐了。
		+
		+	=refData不对齐的应用=
		+	有时我们想在同一图上的副图显示另一周期的K线和指标。这时我们其实想要的是看其他周期的图形、形态和信号，不需要时间对齐。
		+	以下公式在副图显示一份其他周期的K线。并且在上面画5分钟和10分钟均线
		+	Input:
		+	periodType(15,0, 100000,1);
		+
		+	Switch( periodType )Begin
		+	case 0:period:=P_Day;
		+	case 1:period:=P_Min1;
		+	case 5:period:=P_Min5;
		+	Default:period:=P_Min1*periodType;
		+	end
		+
		+
		+	cc:=RefData('', D_Close, period, 0, 2000);
		+	hh:=RefData('', D_High, period, 0, 2000);
		+	ll:=RefData('', D_Low, period, 0, 2000);
		+	oo:=RefData('', D_Open, period, 0, 2000);
		+	KLine( oo, hh, ll, cc , 0);
		+
		+	ma5:ma( cc, 5);
		+	ma10:ma(cc, 10);

	=refIndiEx高级用法=		=refIndiEx高级用法=

←上一版本		2013年10月17日 (四) 06:48的版本
第46行：		第46行：
	refData和refIndi是直接用大周期历史数据计算而成。		refData和refIndi是直接用大周期历史数据计算而成。

−	~~refDataEx和refIndiEx用到的数据，是由主图的小周期类型数据，在每一个小周期，不断插值拼接成大周期，再进行计算。~~	+	refDataEx和refIndiEx用到的数据，是由主图的小周期类型数据，在每一个小周期，不断插值拼接成大周期，再进行计算。由于Ex函数是用本周期数据合成被引用的数据，所以在大周期用Ex引用小周期是没有意义的；数据只能通过合并由多变少，不能变多。

@@ 第106行： / 第106行： @@
     '''DataType'''：引用的数据类型，包括开、高、低、收、量、额、持仓
     '''Period'''：包括 default，分笔、1分钟5分钟等。
-   '''Align'''：对齐标志。0代表不对齐。1代表对齐。
+    '''nCount'''：每次返回的数据数量。
-    '''nCount'''：数据数量。
 '''关于nCount'''：
@@ 第116行： / 第115行： @@
 '''关于对齐'''：
 我们都知道，一份历史数据是有很多根的。对于股票，1天会产生1根日线和240根1分钟线。
@@ 第137行： / 第128行： @@
 以上为了让时间落在同一范围内的动作就称之为对齐。
-大周期引用小周期数据不考虑对齐
+在大周期调用小周期数据的话，不考虑、不存在对齐的问题。例如，如果在日线调用1分钟数据，如果要对齐，势必需要压缩合并1分钟数据。合并的结果，其实把1分钟变成了日线，那不如就直接调用日线好了，没必要调用1分钟。
-−
-我们认为，在大周期调用小周期数据的话，不考虑、不存在对齐的问题。例如，如果在日线调用1分钟数据，如果要对齐，势必需要压缩合并1分钟数据。合并的结果，其实把1分钟变成了日线，那不如就直接调用日线好了，没必要调用1
-分钟。所以，如果在大周期调用小周期数据，进行refData的话，align参数是忽略的。
-−
-−
-当需要方便的访问到昨天或昨天之前的大周期数据时，不对齐比较好。上面已经讲到，为了对齐，需要平白的填充很多数据到日线中。那么如果我想在今天访问昨天的日线怎么办？假如不对齐，只需要访问[1]就可以得到昨天日线，如果作了对齐，那还要查找对比时间，比较麻烦。
-−
-对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值。
+对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，所以不存在对齐问题。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值，更无所谓对齐了。
 =refIndiEx高级用法=

@@ 第161行： / 第161行： @@
   #Run_By_Bar
   Input:p(26,20,100,1),s(12,5,40,1),m(9,2,60,1);
-−
   DIFF : EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
   DEA  : EMA(DIFF,M);
@@ 第174行： / 第174行： @@
   #Run_By_Bar
   cc := RefIndiEx( ' ', 'myMACD.cc', P_Day, 3 );
-  小周期diff:cc[0];
+  大周期diff:cc[0];
-  小周期dea:cc[1];
+  大周期dea:cc[1];
-  小周期macd:cc[2];
+  大周期macd:cc[2];
 这个写法，跟
   #RUN_BY_BAR
-  小周期diff:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.diff', P_Day, 1 );
+  大周期diff:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.diff', P_Day, 1 );
-  小周期dea:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.dea', P_Day, 1 );
+  大周期dea:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.dea', P_Day, 1 );
-  小周期macd:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.macd', P_Day, 1
+  大周期macd:RefIndiEx( ' ', 'myMACD.macd', P_Day, 1
 是等价的

@@ 第77行： / 第77行： @@
 然后引用公式是：
   #Run_By_Bar
-  _refIndiEx : RefIndiEx( '', 'myma.ma5', P_Day, 1 );
+  _refIndiEx : RefIndiEx( ' ', 'myma.ma5', P_Day, 1 );
 让我们对比一下
-  _refIndi :RefIndi( '', 'ma.m1', P_Day, 1 );
+  _refIndi :RefIndi( ' ', 'ma.m1', P_Day, 1 );
 [[文件:refVSrefEx.jpg]]
@@ 第103行： / 第103行： @@
 =参数说明=
 refData、refIndi、refDataEx、refIndiEx等包括以下参数。
-    '''Symbol'''：品种代码，如'600001.SH'。也可以写''，代表当前品种。
+    '''Symbol'''：品种代码，如'600001.SH'。也可以写' '，代表当前品种。
     '''DataType'''：引用的数据类型，包括开、高、低、收、量、额、持仓
     '''Period'''：包括 default，分笔、1分钟5分钟等。
@@ 第147行： / 第147行： @@
 对于refDataEx，当nCount为1，那么每次返回合成的大周期数据的最新值。如果nCount为2，那么每次返回合成的大周期数据的最新值，和大周期上一周期的值。
 =easyLanguage兼容引用函数=

←上一版本		2013年9月19日 (四) 09:48的版本
第50行：		第50行：


−	~~这么做的目的是，测评的时候能得到当时精确的大周期值。~~	+	这么做的目的是，测评的时候能得到当时精确的大周期值。当然，交易时，如果在小周期引用大周期进行交易，那么只要使用nextBar模式，也保证了历史信号是正确的。

	例如，1分钟引用日线，那么，每一个1分钟，都能得到当时那1分钟的日线的收盘，而不是那1分钟所在那一天的最后一分钟的日线收盘。		例如，1分钟引用日线，那么，每一个1分钟，都能得到当时那1分钟的日线的收盘，而不是那1分钟所在那一天的最后一分钟的日线收盘。

@@ 第84行： / 第84行： @@
 [[文件:refVSrefEx.jpg]]
 白色横线是原引用函数refIndi的结果，它直接取了日线最后的结果填到每一根1分钟里。
 黄色锯齿状线是新引用函数refIndiEx的结果，它的数值是日线在当时每1分钟下的ma5值。

@@ 第62行： / 第62行： @@
 那么，首先取出沪深300的5分钟线，然后用这些5分钟线合成日线，然后用合成的日线计算5日均线。
-==注意事项==
+注意：
-在逐根时，不要引用逐行指标。
+在实际使用中，上例中的refIndiEx( '399300', 'ma.m1', P_DAY,1);是个不好的例子，因为它引用了逐行的ma指标。
-上例中的refIndiEx( '399300', 'ma.m1', P_DAY,1);是个不好的例子，因为它引用了逐行的ma指标。
+在逐根时，不要引用逐行指标。逐根引用逐行，带来一个dataCount*dataCount次的循环，会导致公式运行非常缓慢。
-−
-逐根引用逐行，带来一个dataCount*dataCount次的循环，会导致公式运行非常缓慢。
 有可能的话，自己写一个#run_by_bar的ma指标，然后引用它。
 ==refDataEx和refIndiEx的局限==