智能交易公式 - 版本历史

Coogle: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-08-04T11:48:45Z

‎当根开仓，下一根开仓

Coogle: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-08-04T11:48:16Z

‎当根开仓，下一根开仓

Coogle: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-08-04T11:47:44Z

‎当根开仓，下一根开仓

Coogle: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-08-04T11:46:03Z

‎当根开仓，下一根开仓

Coogle: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-08-04T11:42:08Z

‎当根开仓，下一根开仓

2013年8月4日 (日) 11:29 Coogle

2013-08-04T11:29:57Z

John: /* 实盘函数 */

2013-06-14T10:38:37Z

‎实盘函数

2013年6月14日 (五) 10:24 John

2013-06-14T10:24:17Z

John: /* 当根开仓，下一根开仓 */

2013-06-14T10:14:43Z

‎当根开仓，下一根开仓

John: /* 限价，追价，市价单 */

2013-06-14T10:06:29Z

‎限价，追价，市价单

@@ 第171行： / 第171行： @@
 但是，在某种特殊需要下强行使用thisBar + Limit单的组合，此时，测评如果不插值，将产生使用未来函数的效果。例如，可以写这样一段代码
-  Buy( '', Low, 1, OT_Limit, OB_Next );
+  Buy( ''''''', Low, 1, OT_Limit, OB_Next );
-  Sell( '', High, 1, OT_Limit, OB_Next );
+  Sell(''''''', High, 1, OT_Limit, OB_Next );
 测评时将会每根K线最低价买最高价卖。建议如果不是非常清楚其中逻辑不要使用这种组合。

@@ 第162行： / 第162行： @@
 '''ThisBar 当根开仓'''
-是指当前产生信时后立刻交易。ThisBar将面临信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，并且最好使用 #Run_Every_Tick模式。
+是指当前产生信时后立刻交易。
 ThisBar 不接受 OT_Limit/OT_Stop单，原因是当前价格已知:

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第161行：		第161行：

	'''ThisBar 当根开仓'''		'''ThisBar 当根开仓'''
		+
	是指当前产生信时后立刻交易。ThisBar将面临信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，并且最好使用 #Run_Every_Tick模式。		是指当前产生信时后立刻交易。ThisBar将面临信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，并且最好使用 #Run_Every_Tick模式。

@@ 第160行： / 第160行： @@
 ==当根开仓，下一根开仓==
-ThisBar 当根开仓是指当前产生信时后立刻交易，不考虑信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，最好使用 #Run_Every_Tick模式。ThisBar 不需要接受 OT_Limit/OT_Stop单，原因是当前价格已知:
+'''ThisBar 当根开仓'''
 Limit 单可以写成 if close < price then buy; （多头）
 Stop 单可以写成 if  close > price then buy; (多头)
@@ 第169行： / 第172行： @@
 测评时将会每根K线最低价买最高价卖。建议如果不是非常清楚其中逻辑不要使用这种组合。
-NextBar 下根开仓是指当K线走完了，确认信号，在下一根交易。或者计算买入卖出的通道，在下一根K线应用追价或限价单。下根交易可以使用 #Run_Every_Bar 模式，每根K线运行一次即可。Run_Every_Bar指定公式每根K线只运行一次，然而对于追价限价，止盈止损的判断，仍然是每个tick进行的。
+'''NextBar 下根开仓'''
 ==止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损==

@@ 第163行： / 第163行： @@
 Limit 单可以写成 if close < price then buy; （多头）
 Stop 单可以写成 if  close > price then buy; (多头)
 NextBar 下根开仓是指当K线走完了，确认信号，在下一根交易。或者计算买入卖出的通道，在下一根K线应用追价或限价单。下根交易可以使用 #Run_Every_Bar 模式，每根K线运行一次即可。Run_Every_Bar指定公式每根K线只运行一次，然而对于追价限价，止盈止损的判断，仍然是每个tick进行的。

←上一版本		2013年8月4日 (日) 11:29的版本
第184行：		第184行：

	注意盈利的计算是考虑了单边手续费的，而止盈止损则考虑双边的手续费。		注意盈利的计算是考虑了单边手续费的，而止盈止损则考虑双边的手续费。
		+
		+	==日内平仓SetExitOnClose==
		+
		+	有时我们跑日内策略，需要在收市时无论如何即平仓。
		+	那么有两种做法，第一种是自己写程序判断时间，到点则平。另一种是使用系统提供的函数SetExitOnClose。
		+	如果使用SetExitOnClose，则只需单独写一句"SetExitOnClose;"，系统会自动跟据
		+	【策略设置】中的“日收盘交易在(n)秒前下单” 设置，到点自动平仓。
		+
		+	测评时以收市价作为交易价格
		+	注意：一旦到达设定时间，自动平仓之后，策略所发出的开仓信号将全部截留，当天不再执行，等到第二天的开盘第一根执行
		+

	==实盘函数==		==实盘函数==

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第186行：		第186行：

	==实盘函数==		==实盘函数==
		+
		+	除了使用实盘虚盘同步的交易模式，策略还能直接操作真实帐号，进行开平仓，撤单等的操作。
		+
		+	*A_SendOrder 以限价单的形式直接发送到交易通道
		+	*A_CancelOrder 撤销委托单
		+	*A_CancelAllOrders 撤销所有委托单
		+	*A_GetOrderCount 返回当日共有多少张委托单
		+	*A_GetOpenOrderCount 返回当日为成交（或部分成交）的委托单数量
		+	*A_GetLastOrderIndex 返回最近一次委托单的序号
		+	*A_GetLastOpenOrderIndex 返回最近一次为成交（或部分成交）的委托单数量
		+	*A_OrderStatus 委托单的状态
		+	*A_OpenOrderStatus 未成交（或部分成交）的委托单的状态
		+	*A_OrderLot 委托单的委托开仓量
		+	*A_OpenOrderLot 未成交（或部分成交）委托的未成交的口数
		+	*A_OrderPrice 委托单的委托价格
		+	*A_OpenOrderPrice 未成交（或部分成交）的委托价格
		+	*A_OrderTime 委托单的委托时间
		+	*A_OpenOrderTime 未成交（或部分成交）的委托单的委托时间
		+	*A_OrderDate 委托单的委托日期
		+	*A_OpenOrderDate 未成交（或部分成交）的委托单的委托日期
		+	*A_OrderType 委托单的类型
		+	*A_OpenOrderType 未成交（或部分成交）的委托单的类型
		+	*A_OrderContractNo 委托单的合同编号
		+	*A_OpenOrderContractNo 未成交（或部分成交）的委托单的合同编号
		+	*A_OrderFilledLot 委托单的已成交口数
		+	*A_OpenOrderFilledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已成交口数
		+	*A_OrderFilledPrice 委托单的成交价格
		+	*A_OpenOrderFilledPrice 未成交（或部分成交）的委托单的已成交部分的成交价格
		+	*A_OrderCancelledLot 委托单撤单已撤口数
		+	*A_OpenOrderCancelledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已撤口数
		+	*A_OrderSymbol 委托单的委托品种
		+	*A_OpenOrderSymbol 未成交（或部分成交）的委托单的委托品种

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第167行：		第167行：

	==止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损==		==止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损==
		+
		+	出场的指令，除了Sell(卖出)和BuyToCover(买平)，还可以有以下：
		+	*SetStopLoss 止损
		+	*SetProfitTarget 止盈
		+	*SetDollarTrailing 跟踪止盈（按金额计算）
		+	*SetPercentTrailing 跟踪止盈（按百分比计算）
		+	*SetBreakEven 保本止损
		+	*SetInactive 震荡止损（多少个周期内没有达到一定幅度的盈利和亏损）
		+
		+	止盈止损的计算都分为按总盈利计算和按平均没口盈利计算，默认按整个仓位的总盈利计算。
		+
		+	计算方式使用以下函数指定：
		+
		+	*SetStopContract 按平均没口赢利计算
		+	*SetStopPosition 按整个仓位计算
		+
		+	注意盈利的计算是考虑了单边手续费的，而止盈止损则考虑双边的手续费。

	==实盘函数==		==实盘函数==

←上一版本		2013年6月14日 (五) 10:06的版本
第145行：		第145行：

	==限价，追价，市价单==		==限价，追价，市价单==
		+
		+	[[Image:Fmltrade3.png]]
		+
		+	* 市价单在当前价格处交易
		+	* 限价单买入时不高于指定价格，卖出时不低于指定价格
		+	* 追价单买入时不低于指定价格，卖出时不高于指定价格
		+
		+	Buy(买入) 和 BuyToCover(买平) 都属于买入方向
		+
		+	Sell(卖出) 和 SellShort(卖开) 都属于卖出方向
		+
		+	多头止损属于 Sell Stop 类型，空头止损属于 BuyToCover Stop 类型

	==当根开仓，下一根开仓==		==当根开仓，下一根开仓==