2014年2月20日 (四) 08:40 John

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2014年2月20日 (四) 08:39 John

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John: 以“=期权窗口布局= 期权窗口可以通过菜单系统工作区管理新建窗口期权分析窗口创建，创建后自动切换至期权工作区期权...”为内容创建页面

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=期权窗口布局=

期权窗口可以通过菜单系统工作区管理新建窗口期权分析窗口创建，创建后自动切换至期权工作区

期权窗口分开上下两个区域，上方是报价列表，下方是走势图和分析图

=报价表=

如图所示，报价窗口顶端是工具栏，下方是列表

[[Image:Optlist.png]]

==功能说明==

'''切换选择权品种''' 通过标的物来切换报价表。选择标的物后，可选的合约月份将会自动更新到切换合约月份下拉框

'''切换合约月份''' 通过品种和合约月份下拉框完成报价表合约筛选，表内合约都是同一品种和月份（到期日）

'''标准差高亮''' 点击标准差高亮按钮激活该功能，以履约价最接近标的物现价为中心，通过不同的颜色表示履约价在1倍标准差，2倍标准差和3倍标准差的合约

'''表头设置''' 自定义表头字段，可选字段将在下面详细说明。

'''算法设置''' 设置定价模型的计算参数

'''信息显示区域''' 显示合约的到期剩余天数，波动率和标的物的最新价。

'''列表切换''' 由于字段较多，列表分成了3列，通过点击Tab切换；列表1，2，3都可以通过表头设置来定制

'''列表区域''' 列表区域列出相同标的物和相同到期日的合约，以中间的履约价从大到小排序，履约价左边是 Call 合约，右边是 Put 合约。最接近标的物最新价的合约颜色加深显示。合约中无效字段留空。

==字段说明==

{| class="wikitable"
|-
!字段名称!!字段说明
|-
|涨幅||(最新价-昨收)/昨收
|-
|涨跌||最新价-昨收
|-
|总量||成交量 Volume
|-
|未平仓量||持仓量 Open Interest
|-
|成交价||最新价
|-
|买一价||盘口买一 Bid
|-
|卖一价||盘口卖一 Ask
|-
|今开||开盘价 Open
|-
|最高||最高价 High
|-
|最低||最低价 Low
|-
|内含价值||买权是标的物最新价-履约价卖权是履约价-标的物最新价
|-
|时间价值||选权价格-内含价值
|-
|履约价||选权合约的履约价
|-
|理论价||选权合约根据定价模型计算出来的理论价值
|-
|隐含波||根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率
|-
|昨隐含波||根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率
|-
|Theta||避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数
|-
|Vega||避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数
|-
|Delta||避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数
|-
|Gamma||避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度，合约价对标的物价格的二次导数
|-
|Rho||避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数
|-
|间隔报酬率||买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
|-
|CRD|| 买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K履约价)
|-
|}

=走势图=

@@ 第98行： / 第98行： @@
 '''交易日总数''' 用于计算年化波动率
 '''波动率天数''' 用于计算标的物波动率的采样天数
 '''无风险利率''' 定价模型中的 r
 '''持有成本'''  定价模型中的 b
 '''利率计算天数''' 用于计算定价模型中的T
 =走势图=

选择权行情报价 - 版本历史

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