T型报价字段说明 - 版本历史

2015年2月9日 (一) 08:53 Foxar

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显示差异

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Foxar: 以“T型报价界面的特点是：归类清晰，查看方便，不容易出错。点击【期权】-【期权T型报价】进入；如图所示，报价窗口顶...”为内容创建页面

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以“T型报价界面的特点是：归类清晰，查看方便，不容易出错。点击【期权】-【期权T型报价】进入；如图所示，报价窗口顶...”为内容创建页面

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T型报价界面的特点是：归类清晰，查看方便，不容易出错。

点击【期权】-【期权T型报价】进入；

如图所示，报价窗口顶端是工具栏，下方是列表

[[文件:Example.gif]]

@@ 第41行： / 第41行： @@
 '''Rho'''：避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数。反映随着利率变化，期权价格变化的剧烈程度。
-'''间隔报酬率'''：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
+'''间隔报酬率'''：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价，卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
-−
-卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
 '''CRD'''：买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K行权价)

@@ 第43行： / 第43行： @@
 '''间隔报酬率'''：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
-            卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
+卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
 '''CRD'''：买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K行权价)

@@ 第52行： / 第52行： @@
 　　期权的理论价值受不同的因素所影响。这些因素包括股票价格/指数水平、行权价、波动率、利率及到期日等。投资者可使用本计算器，输入不同的参数来计算期权的理论价值。本计算器使用布莱克-舒尔斯(Black-Scholes)期权定价模型进行计算，并假设行权方式为欧式。
-    '''图中红色数标数据可在对应黄色数标位置中获取。'''
+　　'''图中红色数标数据可在对应黄色数标位置中获取。'''
 、点击【期权工具】，进入期权计算器。
@@ 第66行： / 第66行： @@
 以上图为例按照以下步骤使用本计算器：
-    第1步：在上图黄色2区，选择标的物50ETF后，计算器中的“标的价”位置会自动获取该标的物的实时价格2.329元。
+　　第1步：在上图黄色2区，选择标的物50ETF后，计算器中的“标的价”位置会自动获取该标的物的实时价格2.329元。
 　　第2步： 选择需要计算合约的行权价填入“行权价”中2.45元的合约。
@@ 第76行： / 第76行： @@
 　　第5步：“持有收益”填入无风险利率，如有分红的话减去分红。我们填入0.04。
-    第6步：选择所计算期权合约的“剩余天数”。可在报价表中的各月份标题后找到该数据。目前合约到期日均为到期月份的第四个星期三。我们填入16天。
+　　第6步：选择所计算期权合约的“剩余天数”。可在报价表中的各月份标题后找到该数据。目前合约到期日均为到期月份的第四个星期三。我们填入16天。
-    第7步：点击‘计算期权价值’，最终的计算结果将显示在对应的位置。计算结果，该和约的参考价值:0.0159。
+　　第7步：点击‘计算期权价值’，最终的计算结果将显示在对应的位置。计算结果，该和约的参考价值:0.0159。
-    第8步：点击“计算隐含波”，结果中的隐含波数据会显示最新结果。
+　　第8步：点击“计算隐含波”，结果中的隐含波数据会显示最新结果。
 '''温馨提示：'''
-    布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的利率，是以连续复利计的无风险利率，无风险利率可以参考一年期国债利率、一年期Shibor利率或者一年期存贷款基准利率等。
+　　布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的利率，是以连续复利计的无风险利率，无风险利率可以参考一年期国债利率、一年期Shibor利率或者一年期存贷款基准利率等。
-    布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的波动率，可输入投资者预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。计算器中提供的过去一段时间的标的证券波动率，是使用过去一段时间内股票每日收盘价计算得出收益率，再求其年化标准差，截取的时间段为1个月、2个月、3个月、6个月以及1年，因此对应得出1个月、2个月、3个月、6个月以及1年的历史波动率。
+　　布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的波动率，可输入投资者预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。计算器中提供的过去一段时间的标的证券波动率，是使用过去一段时间内股票每日收盘价计算得出收益率，再求其年化标准差，截取的时间段为1个月、2个月、3个月、6个月以及1年，因此对应得出1个月、2个月、3个月、6个月以及1年的历史波动率。
-     上海证券交易所目前交易的均是欧式期权，提供的期权计算器使用的是布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型，由于这一模型设有以下前提条件，因此计算结果仅作为期权理论价格的参考，不作为投资者交易的标准。
+　　上海证券交易所目前交易的均是欧式期权，提供的期权计算器使用的是布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型，由于这一模型设有以下前提条件，因此计算结果仅作为期权理论价格的参考，不作为投资者交易的标准。
 、股票价格行为服从对数正态分布模式；

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	[[文件:Example4.gif]]		[[文件:Example4.gif]]
		+
		+	期权的理论价值受不同的因素所影响。这些因素包括股票价格/指数水平、行权价、波动率、利率及到期日等。投资者可使用本计算器，输入不同的参数来计算期权的理论价值。本计算器使用布莱克-舒尔斯(Black-Scholes)期权定价模型进行计算，并假设行权方式为欧式。
		+
		+	'''图中红色数标数据可在对应黄色数标位置中获取。'''
		+
		+	1、点击【期权工具】，进入期权计算器。
		+
		+	2、点击图中2点，选择标的物并获取标的物实时价格。（该数据会自动实时更新）
		+
		+	3、选择需计算合约的行权价。
		+
		+	4、标的物波动率，系统默认自动获取。
		+
		+	5、剩余天数。
		+
		+	以上图为例按照以下步骤使用本计算器：
		+
		+	第1步：在上图黄色2区，选择标的物50ETF后，计算器中的“标的价”位置会自动获取该标的物的实时价格2.329元。
		+
		+	第2步：选择需要计算合约的行权价填入“行权价”中2.45元的合约。
		+
		+	第3步：在“波动率”中，您可以输入您预期的标的证券波动率。系统默认自动填充该数据28.03%。
		+
		+	第4步：“无风险利率”可以参考一年期国债利率、一年期Shibor利率或者一年期存贷款基准利率等，具体可登陆上证债券信息网中国人民银行网站或上海银行间同业拆放利率网站查询。我们填入查询到的最新数据0.04.
		+
		+	第5步：“持有收益”填入无风险利率，如有分红的话减去分红。我们填入0.04。
		+
		+	第6步：选择所计算期权合约的“剩余天数”。可在报价表中的各月份标题后找到该数据。目前合约到期日均为到期月份的第四个星期三。我们填入16天。
		+
		+	第7步：点击‘计算期权价值’，最终的计算结果将显示在对应的位置。计算结果，该和约的参考价值:0.0159。
		+
		+	第8步：点击“计算隐含波”，结果中的隐含波数据会显示最新结果。
		+
		+	'''温馨提示：'''
		+
		+	布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的利率，是以连续复利计的无风险利率，无风险利率可以参考一年期国债利率、一年期Shibor利率或者一年期存贷款基准利率等。
		+
		+	布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型中使用的波动率，可输入投资者预期的标的证券波动率，或是通过期权价格反推出来的隐含波动率，也可以选择过去一段时间股票历史波动率作为近似参考。计算器中提供的过去一段时间的标的证券波动率，是使用过去一段时间内股票每日收盘价计算得出收益率，再求其年化标准差，截取的时间段为1个月、2个月、3个月、6个月以及1年，因此对应得出1个月、2个月、3个月、6个月以及1年的历史波动率。
		+
		+	上海证券交易所目前交易的均是欧式期权，提供的期权计算器使用的是布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）期权定价模型，由于这一模型设有以下前提条件，因此计算结果仅作为期权理论价格的参考，不作为投资者交易的标准。
		+
		+	1、股票价格行为服从对数正态分布模式；
		+
		+	2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
		+
		+	3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割；
		+
		+	4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
		+
		+	5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可行权；
		+
		+	6、不存在无风险套利机会；
		+
		+	7、证券交易是持续的；
		+
		+	8、投资者能够以无风险利率借贷。
		+
		+
		+	'''2区说明：'''
		+
		+	切换期权品种：通过标的物来切换报价表。选择标的物后，所有合约月份将会自动以折叠方式排列在报价表中，并在月份后显示到期时间，如图中5区。
		+
		+	'''3区说明：'''
		+
		+	信息显示区域：显示波动率和标的物的最新报价。
		+
		+	'''4区说明：'''
		+
		+	列表切换：由于字段较多，列表分成了3列，通过点击Tab切换；列表1，2，3都可以通过表头设置来定制
		+
		+	列表区域：列表区域列出相同标的物和相同到期日的合约，以中间的行权价从大到小排序，行权价左边是 Call 合约，右边是 Put 合约。最接近标的物最新价的合约颜色加深显示。合约中无效字段留空。
		+
		+	'''5区说明：'''
		+
		+	合约月份：选中标的物后，合约所有月份将以折叠方式排列，点击可展开或缩放。
		+
		+	'''6区说明：'''
		+
		+	最靠近标的物当前价的合约在报价表中以深色区分。

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第35行：		第35行：
	[[文件:Example2.gif]]		[[文件:Example2.gif]]
	[[文件:Example3.gif]]		[[文件:Example3.gif]]
		+
		+	交易日总数：用于计算年化波动率
		+
		+	波动率天数：用于计算标的物波动率的采样天数
		+
		+	无风险利率：定价模型中的 r
		+
		+	持有成本定价：模型中的 b
		+
		+	利率计算天数：用于计算定价模型中的T
		+
		+	'''期权工具（按钮）：'''期权计算器
		+
		+	[[文件:Example4.gif]]

←上一版本		2015年2月9日 (一) 08:37的版本
第12行：		第12行：

	[[文件:Example1.gif]]		[[文件:Example1.gif]]
		+
		+	1. 表头可选的字段。
		+
		+	2. 表头已选的字段。
		+
		+	3. 对应切换T型报价表:1综合，2避险，3其他列表
		+
		+	4. 添加字段到当前列表。
		+
		+	5. 删除当前列表字段。
		+
		+	6. 选中字段在列表中左移。
		+
		+	7. 选中字段在列表中右移。
		+
		+	8. 选中，报价表将以行权价最接近标的物现价为中心，通过不同的颜色表示行权价在1倍标准差，2倍标准差和3倍标准差的合约。
		+
		+	9. 选中，报价表将恢复系统默认排列。
		+
		+	'''算法设置（按钮）：'''设置定价模型的计算参数
		+
		+	[[文件:Example2.gif]]
		+	[[文件:Example3.gif]]

←上一版本		2015年2月9日 (一) 08:33的版本
第6行：		第6行：

	[[文件:Example.gif]]		[[文件:Example.gif]]
		+
		+	'''1区说明：'''
		+
		+	'''表头设置（按钮）：'''自定义表头字段，可选字段将在下面详细说明。
		+
		+	[[文件:Example1.gif]]

T型报价字段说明 - 版本历史

2015年2月9日 (一) 08:53 Foxar

2015年2月9日 (一) 08:53 Foxar

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2015年2月9日 (一) 08:48 Foxar

2015年2月9日 (一) 08:44 Foxar

2015年2月9日 (一) 08:40 Foxar

2015年2月9日 (一) 08:37 Foxar

2015年2月9日 (一) 08:33 Foxar

Foxar: 以“T型报价界面的特点是：归类清晰，查看方便，不容易出错。 点击【期权】-【期权T型报价】进入； 如图所示，报价窗口顶...”为内容创建页面

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