程式交易

2014年5月30日 (五) 16:32的最后版本

[编辑] 定义

程式化交易，又称自动交易，是指通过运行公式指标自动进行的交易，具体策略编写请参考公式教程。

特别是智能交易公式一节

[编辑] 启动自动交易

只需将智能交易类指标（仅该类指标才能程式化交易），又称为“策略”，放在主图上，在登陆交易账号的状态下，打开交易开关，即可进行自动化交易。

[编辑] 交易模式

有两种交易模式。

第一种是“虚盘实盘同步”式交易。

第二种是“账户函数”交易。

[编辑] 虚盘实盘同步交易

我们知道，理想中的交易和实际交易总会有距离。

实际交易能成交的价格，往往比出现理想信号的价格不利。甚至会发生无法成交的情形。

所以，这里有一个所谓“虚盘”和“实盘”的概念。

虚盘，就是指基于理想状态的测评下发生的所有的虚拟交易。以及在此基础之上，所有依赖于交易而存在的盈亏、仓位、资金变化等一整套数据。

而实盘，就是指实际的，发送到交易所的交易，以及在此基础上，所有依赖交易而发生变化的整套数据。

所谓的虚实盘同步交易，是让整个策略基于整套虚盘数据运行，所有的交易决定，都是基于虚盘计算而作出的。而实盘状况不影响虚盘，实盘只关心时刻紧跟虚盘的脚步。虚盘有什么仓位，实盘就尽可能做到跟虚盘一致。

这么做的好处，是做到了，评价策略的成功与否，只跟数据和算法有关。

执行状况当然也会影响策略是否成功，但不会影响到对策略本身是否优异的评价；

一个策略是否成功，被切割成了“策略是否优秀”+ “执行是否得力”两个清晰的层面。

如果让执行因素影响策略的运行，那么虚盘和实盘信号一定会严重错位，错位之后，您还能对照虚盘和实盘的绩效吗？不能。于是也就无法评估“执行是否得力”。

综上所述，虚实盘同步是比较理想的一种策略驱动模式。

跟虚实盘同步相关的一套交易函数在公式编辑器中的类别是：

"虚盘交易函数"、"虚盘状态函数"、“虚盘绩效”三个类别

[编辑] 账户函数交易

有某些策略，更关心执行层面的因素，对策略本身的历史评测不是那么敏感。

例如某些高频策略。

对于这种策略，我们提供了直接操纵实盘的函数。无需等待虚盘信号，直接发出交易指令。

账户函数在公式编辑器中相关类别是：“实盘交易函数”

[编辑] 策略设置

把策略放到图上时，会自动弹出策略设置对话框，让您决定策略的系列运行参数。

这个工作还可以在策略放到图上之后随时进行，随时调整参数。方法是：在策略名上点击右键，然后选择“策略设置”。

策略设置有三个页面，分别是

[编辑] 属性

可以看到，这里的设置是针对虚盘的。 包括，虚盘的初始资金，手续费等，这些好理解。

[编辑] 滑价

滑价，这个设置的用途是什么呢，是用来模拟不利的滑动。

例如，开多，委托价格1000元，卖1也是1000。一般的模拟会以1000元成交，但是为了追求贴合实际情形，通过滑价这个设定，强行以一个不利的滑价成交。例如，假设滑价设置为1跳，该交易品种的MinDiff(最小变动价位)是5元，那么虚盘成交价会是1005元。

[编辑] 默认下单量

固定口数，容易理解
固定金额，容易理解
权益百分比，需要提醒，权益是指持仓与现金的价值之和

最后需要说明的是，此默认下单量，主要是方便测试，不应用于真实交易。 因为虚盘资金情况，很难跟实盘资金情况契合。

例如，假设您选择按权益的百分比下单；虚盘以某个初始资金开始，到当前K线，已经赚了几个亿，而这时您显然不能按这个设置对实盘进行交易。

建议实盘时，把下单量作为公式的参数，通过手工指定下单的单量。定期调整。

而非虚实盘同步的策略，可以通过A_系列实盘账户函数取得账户真实权益，计算下单量。

最小下单股数，例如股票是100股。
舍去至___的倍数，跟最小下单股数的区别是，这是控制每次下多少份的倍数，不一定是最小下单股数倍数，也可能是两倍200股。

[编辑] 公式计算需引用之前最大周期数

假设设置为n，那么前n根K线都不会发生交易，即使有信号。

这个参数要跟据所用的公式具体需要引用多少数据而设定。 例如公式用到ma(c, 5)，由于均线需要5根k线相加，那么说明只需要引用5根。那就设为5。 假如公式用到ma( c, 200)，那么说明至少需要200根k线之后才应该有信号，那就设为200。 如果不是很确定，那一般就取默认的50，也没什么问题。

[编辑] 自动交易

[编辑] 实盘仓位与虚盘同步

不勾选同步，策略依然会发出实盘委托单。但是如果委托没有成交，不会一直去下单。而勾选同步之后，只要一定时间内没成交就会立刻撤单继续追。

[编辑] 同步模式

总是同步：虚盘有多少仓位，实盘就强行同步成多少仓位。假设打开软件时是10点，而虚盘9点发生了买入持仓1口到现在，那么实盘会立刻尝试买入1口。

下次持仓方向改变时同步：上例中，9点的仓位在10点打开时，不会发生同步。直到9点的仓位被平掉，又新开仓位，才发生同步。

下次持仓数量改变时同步：上例中，9点的仓位在10点打开时，不会发生同步。但如果10点15分又买入1口，那么实盘会在15分开2口。

市场价优于虚盘开仓均价时同步：虚盘成交后，实盘只有在价格优于虚盘信号时才同步

不同步信号也发送1次指令：若关闭了同步，This Bar 的 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 指令在虚盘开平仓成功时也会发送一次交易指令， 并且只发送1次，若不能成交则不会继续同步，这样是为了使实盘成交与虚盘接近，若错过了时间则不交易。若关闭此选项并且关闭同步， 那么虚盘的开平仓只作为标注，不参与实际交易。

[编辑] 公式参数

跟指标的调整参数功能相同。

[编辑] 多策略组合

　　多策略组合能够平滑资金曲线，降低交易风险。我们不但支持不同品种下运行不同策略，也支持同一品种运用多个策略。

　　同一品种如何应用多个策略呢？只需将一个品种打开多个图形，再将策略拖放至各个图形上即可。

[编辑] 监控交易

策略放到图上之后，有一系列信息帮助监控当时的虚实盘状况。

请看图示说明。

有持仓之后，默认会显示持仓信息和盈亏点数：
1是持仓1口，-5是亏损5跳

是否显示持仓信息可以设置：

去掉窗口底部的‘显示持仓线’勾选则不显示此信息块。
勾选‘显示盈亏百分比’，则原显示盈亏跳数改为显示百分比

[编辑] 蜂鸣提示

在登陆了交易之后，有几种情况会发出蜂鸣提示或警告。
1.交易时段切换。从开市到休市，从休市到开市，都会发出“嘟嘟嘟”的响声。
2.同步或追单失败。会发出稍高频的“滴滴”声。

如果不想听到蜂鸣声，可以到菜单，交易>交易助手>普通设置，找到“开启PC喇叭报警”这个选项，把勾选去掉。

[编辑] 图形锁定

在自动交易状态下，k线图上将锁定不能切换到其他品种和周期，也不允许切换复权状态。
如果需要看其他，建议多打开一个窗口，如必须在原窗口下切换，需关闭交易开关才能操作。

[编辑] 手工仓转换为策略仓

由于每个策略具有单独的ID号，其中手工仓位也属于一个单独的ID号，所以手工单需要平仓时，必须人工操作平仓。

如果需要用策略平人工单怎么办呢？ 也是有办法的，只要告诉系统，想把手工仓位转换为策略仓位即可。
操作步骤：
第一步：在历史成交管理页面，根据策略号“人工”，找到相应的手工仓位。；平仓单号为-1的就是未平仓位。

第二步，假设希望转换为“boll通道策略”，那么先打开正确的品种，并且把"boll通道策略”放到图上。
第三步，在持仓列表中点击想改变策略名的持仓，拖动它，放到策略所在图表中。
第四步，重启软件。