T型报价字段说明

2015年2月9日 (一) 16:53的最后版本

涨幅：(最新价-昨收)/昨收

涨跌：最新价-昨收

总量：成交量 Volume

持仓量：持仓量 Open Interest

成交价：最新价

买一价：盘口买一 Bid

卖一价：盘口卖一 Ask

今开：开盘价 Open

最高：最高价 High

最低：最低价 Low

内含价值：买权是标的物最新价-行权价卖权是行权价-标的物最新价

时间价值：选权价格-内含价值

行权价：选权合约的行权价

理论价：选权合约根据定价模型计算出来的理论价值

隐含波：根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率

昨隐含波：根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率

Theta： 避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数。反映随着时间变化，期权价格变化的剧烈程度。

Vega： 避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数。反映随着标的物波动率变化，期权价格变化的剧烈程度。

Delta： 避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数。反映随着标的物价格变化，期权价格变化的剧烈程度。

Gamma： 避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度，合约价对标的物价格的二次导数。反映随着标的物价格涨跌速度的变化，期权价格变化的剧烈程度。

Rho：避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数。反映随着利率变化，期权价格变化的剧烈程度。

间隔报酬率：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价，卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价

CRD：买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K行权价)

杠杆：期权的杠杆并非简单的2倍、5倍，而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。遵循“越是价内，杠杆越小；越是价外，杠杆越大”的规律。

交易代码：期权合约的交易代码。