智能交易公式
(→虚盘与实盘) |
|||
| 第2行： | 第2行： | ||
==虚盘与实盘== | ==虚盘与实盘== | ||
| + | |||
| + | 在交易策略里，一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号，称之为虚盘。 | ||
| + | |||
| + | 在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的，没有网络延时，并且保证成功。 | ||
| + | |||
| + | 这样做可以确保策略自身逻辑的完整性，就是说每当策略产生信号时，虚盘总是能根据信号发生交易， | ||
| + | |||
| + | 并不会像真实交易那样产生滑价，延时，部分成交，甚至不成交。 | ||
| + | |||
| + | 实盘是指真实的交易帐号（也可以是模拟帐号），实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 请看下面的例子： | ||
| + | ma1:ma(close, 5); | ||
| + | ma2:ma(close, 10); | ||
| + | if cross(ma2, ma1) then sellshort; | ||
| + | 该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件 | ||
| + | |||
| + | [[Image:Fmltrade1.png]] | ||
| + | |||
| + | 两条均线在图中所标注处发生了交叉，则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。 | ||
| + | |||
| + | 这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示，鼠标在上方时会飘浮出交易提示。 | ||
| + | |||
| + | 虚盘的仓位会标注在策略图标的右方，此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓，多仓以红色正数表示。 | ||
| + | |||
| + | 虚盘不允许双向持仓，开反向仓时自动平掉原方向的仓位。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子，如果此时登陆了交易帐号，并点击小脸打开交易 | ||
| + | |||
| + | （笑脸为交易开启，哭脸为交易关闭），并且把同步设置成“总是同步”，实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓， | ||
| + | |||
| + | 使得实盘与虚盘的仓位一致： | ||
| + | |||
| + | [[Image:Fmltrade2.png]] | ||
| + | |||
| + | 同步的选项有以下几种： | ||
| + | *'''总是同步''':任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致 | ||
| + | *'''下次持仓方向改变时同步''':持仓方向有持多仓，持空仓和无持仓三种，当下次持仓方向改变时才进行同步 | ||
| + | *'''下次持仓数量改变时同步''':当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变，但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变 | ||
| + | *'''市场价优于虚盘开仓均价时同步''':当虚盘有持仓，实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价（或者高于空头开仓价时），进行同步 | ||
==ThisBar 与 NextBar== | ==ThisBar 与 NextBar== | ||
2013年6月14日 (五) 16:04的版本
智能交易脚本是量化交易思路的表达形式
目录 |
虚盘与实盘
在交易策略里，一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号，称之为虚盘。
在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的，没有网络延时，并且保证成功。
这样做可以确保策略自身逻辑的完整性，就是说每当策略产生信号时，虚盘总是能根据信号发生交易，
并不会像真实交易那样产生滑价，延时，部分成交，甚至不成交。
实盘是指真实的交易帐号（也可以是模拟帐号），实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。
请看下面的例子：
ma1:ma(close, 5); ma2:ma(close, 10); if cross(ma2, ma1) then sellshort;
该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件
两条均线在图中所标注处发生了交叉，则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。
这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示，鼠标在上方时会飘浮出交易提示。
虚盘的仓位会标注在策略图标的右方，此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓，多仓以红色正数表示。
虚盘不允许双向持仓，开反向仓时自动平掉原方向的仓位。
虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子，如果此时登陆了交易帐号，并点击小脸打开交易
（笑脸为交易开启，哭脸为交易关闭），并且把同步设置成“总是同步”，实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓，
使得实盘与虚盘的仓位一致：
同步的选项有以下几种：
- 总是同步:任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致
- 下次持仓方向改变时同步:持仓方向有持多仓，持空仓和无持仓三种，当下次持仓方向改变时才进行同步
- 下次持仓数量改变时同步:当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变，但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变
- 市场价优于虚盘开仓均价时同步:当虚盘有持仓，实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价（或者高于空头开仓价时），进行同步
ThisBar 与 NextBar
交易语句
基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。
| 指令 | 中文 | 含义 |
|---|---|---|
| Buy | 买入 | 多头开仓 |
| Sell | 卖出 | 多头平仓 |
| SellShort | 卖开 | 空头开仓 |
| BuyToCover | 买平 | 空头平仓 |
交易函数
作为函数时，与一般的函数调用一样，目前只支持逐根运行的模式。
Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
Symbol: 下单品种
Lots: 下单数量，填Default时下单数量由界面控制
Price: 下单价格，市价单 OT_Market 时价格可以填 0
Slippage: 下单滑价，滑价是在实盘成交时起作用的，不影响虚盘的成交价格，但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。
OT: Order Type 有以下的类型：
- OT_OPEN 开盘竞价，暂不支持
- OT_CLOSE 收盘竞价，暂不支持
- OT_MARKET 市价单，以当前价格成交
- OT_LIMIT 限价单，当买方向价格低于下单价格时成交（或卖方向高于此价格）
- OT_STOP 追价单，当买方向价格高于下单价格时成交（或卖方向低于此价格）
KT: K线类型有以下几种：
- KT_ThisBar, 当前一根K线，只能配合 OT_Market
- KT_NextBar, 下一根K线，可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit
Comment: 下单注释，开仓时作为仓位标记
EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位
返回值：这4个交易函数都是操作虚盘的，操作能保证成功，所以函数没有返回值
交易语句
作为交易语句时，功能与交易函数一样，但写法更易于理解
('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType
'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType
'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] [From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType
('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")][From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType
EntryType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price Stop )
ExitType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price Stop )
('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记'];
('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记'];
类型: ('追价'|'限价'|'市价')
