智能交易公式

2013年6月14日 (五) 16:11的版本

智能交易脚本是量化交易思路的表达形式

虚盘与实盘

在交易策略里，一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号，称之为虚盘。

在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的，没有网络延时，并且保证成功。

这样做可以确保策略自身逻辑的完整性，就是说每当策略产生信号时，虚盘总是能根据信号发生交易，

并不会像真实交易那样产生滑价，延时，部分成交，甚至不成交。

实盘是指真实的交易帐号（也可以是模拟帐号），实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。

请看下面的例子：

ma1:ma(close, 5);
ma2:ma(close, 10);
if cross(ma2, ma1) then sellshort;

该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件

两条均线在图中所标注处发生了交叉，则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。

这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示，鼠标在上方时会飘浮出交易提示。

虚盘的仓位会标注在策略图标的右方，此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓，多仓以红色正数表示。

虚盘不允许双向持仓，开反向仓时自动平掉原方向的仓位。

虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子，如果此时登陆了交易帐号，并点击小脸打开交易

（笑脸为交易开启，哭脸为交易关闭），并且把同步设置成“总是同步”，实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓，

使得实盘与虚盘的仓位一致：

同步的选项有以下几种：

• 总是同步:任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致
• 下次持仓方向改变时同步:持仓方向有持多仓，持空仓和无持仓三种，当下次持仓方向改变时才进行同步
• 下次持仓数量改变时同步:当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变，但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变
• 市场价优于虚盘开仓均价时同步:当虚盘有持仓，实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价（或者高于空头开仓价时），进行同步

交易指令

基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。

交易函数

作为函数时，与一般的函数调用一样，目前只支持逐根运行的模式。

Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']

Symbol: 下单品种

Lots: 下单数量，填Default时下单数量由界面控制

Price: 下单价格，市价单 OT_Market 时价格可以填 0

Slippage: 下单滑价，滑价是在实盘成交时起作用的，不影响虚盘的成交价格，但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。

OT: Order Type 有以下的类型：

• OT_OPEN 开盘竞价，暂不支持
• OT_CLOSE 收盘竞价，暂不支持
• OT_MARKET 市价单，以当前价格成交
• OT_LIMIT 限价单，当买方向价格低于下单价格时成交（或卖方向高于此价格）
• OT_STOP 追价单，当买方向价格高于下单价格时成交（或卖方向低于此价格）

KT: K线类型有以下几种：

• KT_ThisBar, 当前一根K线，只能配合 OT_Market
• KT_NextBar, 下一根K线，可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit

Comment: 下单注释，开仓时作为仓位标记

EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位

返回值：这4个交易函数都是操作虚盘的，操作能保证成功，所以函数没有返回值

交易语句

作为交易语句时，功能与交易函数一样，但写法更易于理解

 ('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType
 'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType 
 'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] [From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType
 ('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")][From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType 

 EntryType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price  Stop )
 ExitType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open  or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price  Limit | Next Bar[At]Price  Stop )

 ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记'];
 ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记'];
 
 类型: ('追价'|'限价'|'市价')

限价，追价，市价单

当根开仓，下一根开仓

止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损

实盘函数