如何程式化交易

2013年7月2日 (二) 19:32的版本

定义

程式化交易，又称自动交易，是指通过运行公式指标自动进行的交易，具体策略编写请参考公式教程。

启动自动交易

只需将智能交易类指标（仅该类指标才能程式化交易），又称为“策略”，放在主图上，在登陆交易账号的状态下，打开交易开关，即可进行自动化交易。

交易模式

有两种交易模式。

第一种是“虚盘实盘同步”式交易。

第二种是“账户函数”交易。

虚盘实盘同步交易

我们知道，理想中的交易和实际交易总会有距离。

实际交易能成交的价格，往往比出现理想信号的价格不利。甚至会发生无法成交的情形。

所以，这里有一个所谓“虚盘”和“实盘”的概念。

虚盘，就是指基于理想状态的测评下发生的所有的虚拟交易。以及在此基础之上，所有依赖于交易而存在的盈亏、仓位、资金变化等一整套数据。

而实盘，就是指实际的，发送到交易所的交易，以及在此基础上，所有依赖交易而发生变化的整套数据。

所谓的虚实盘同步交易，是让整个策略基于整套虚盘数据运行，所有的交易决定，都是基于虚盘计算而作出的。而实盘状况不影响虚盘，实盘只关心时刻紧跟虚盘的脚步。虚盘有什么仓位，实盘就尽可能做到跟虚盘一致。

这么做的好处，是做到了，评价策略的成功与否，只跟数据和算法有关。

执行状况当然也会影响策略是否成功，但不会影响到对策略本身是否优异的评价；

一个策略是否成功，被切割成了“策略是否优秀”+ “执行是否得力”两个清晰的层面。

如果让执行因素影响策略的运行，那么策略本身是否优秀就是无法评估的。

账户函数交易

有某些策略，更关心执行层面的因素，对策略本身的历史评测不是那么敏感。

例如某些高频策略。

对于这种策略，我们提供了直接操纵实盘的函数。无需等待虚盘信号，直接发出交易指令。

策略设置

把策略放到图上时，会自动弹出策略设置对话框，让您决定策略的系列运行参数。

这个工作还可以在策略放到图上之后随时进行，随时调整参数。方法是：在策略名上点击右键，然后选择“策略设置”。

策略设置有三个页面，分别是

属性

可以看到，这里的设置是针对虚盘的。 包括，虚盘的初始资金，手续费等，这些好理解。

滑价

滑价，这个设置的用途是什么呢，是用来模拟不利的滑动。

例如，开多，委托价格1000元，卖1也是1000。一般的模拟会以1000元成交，但是为了追求贴合实际情形，通过滑价这个设定，强行以一个不利的滑价成交。例如，假设滑价设置为1跳，该交易品种的MinDiff(最小变动价位)是5元，那么虚盘成交价会是1005元。

默认下单量

固定口数，固定金额，权益百分比这些都好理解。最小下单股数，例如股票是100股。 舍去至___的倍数，跟最小下单股数的区别是，这是控制每次下多少份的倍数，不一定是最小下单股数倍数，也可能是两倍200股。

公式计算需引用之前最大周期数

假设设置为n，那么前n根K线都不会发生交易，即使有信号

自动交易

实盘仓位与虚盘同步

临时关闭同步，这样策略除了账户函数之外，不会发生交易。

同步模式

总是同步：虚盘有多少仓位，实盘就强行同步成多少仓位。假设打开软件时是10点，而虚盘9点发生了买入持仓1口到现在，那么实盘会立刻尝试买入1口。

下次持仓方向改变时同步：上例中，9点的仓位在10点打开时，不会发生同步。直到9点的仓位被平掉，又新开仓位，才发生同步。

下次持仓数量改变时同步：上例中，9点的仓位在10点打开时，不会发生同步。但如果10点15分又买入1口，那么实盘会在15分开2口。

市场价由于虚盘开仓均价时同步：

公式参数

跟指标的调整参数功能相同。

多策略组合

　　多策略组合能够平滑资金曲线，降低交易风险。我们不但支持不同品种下运行不同策略，也支持同一品种运用多个策略。

　　同一品种如何应用多个策略呢？只需将一个品种打开多个图形，再将策略拖放至各个图形上即可。

监控交易

提示

温馨提示：

1、 在自动交易状态下，k线图上将锁定不能做切换，如果需要看其他，建议多打开一个窗口，如必须在原窗口下切换，需关闭交易开关才能操作。

2、由于每个策略具有单独的ID号，其中人工单也属于一个单独的ID号，所以人工单需要平仓时，必须人工操作平仓。