主连换月规则

2014年4月30日 (三) 09:52的版本

换月算法：
1.新合约持仓量/旧合约持仓量*新合约成交量/旧合约成交量 大于 1后换成新合约。

有这个现象：新约在成交量超过旧约前几天，持仓量就已超过旧约，然后在某一天换月，旧约成交量迅速衰减。

若只用持仓量做比较，换月太早，新约成交量不够大；若纯用成交量比较，则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。

本算法综合考虑了持仓和成交量的情况，保证了在可接受的时间内，较平滑的移仓到新合约。

2.换月之后即使旧约反超新约也不回退。