T型报价字段说明
来自tradeStar帮助系统
（版本间的差异）
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| − | + | '''涨幅'''：(最新价-昨收)/昨收 | |
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| − | ''' | + | '''买一价'''：盘口买一 Bid |
| − | + | '''卖一价'''：盘口卖一 Ask | |
| − | + | '''今开'''：开盘价 Open | |
| − | + | '''最高'''：最高价 High | |
| − | + | '''最低'''：最低价 Low | |
| − | + | '''内含价值'''：买权是标的物最新价-行权价卖权是行权价-标的物最新价 | |
| − | + | '''时间价值'''：选权价格-内含价值 | |
| − | + | '''行权价'''：选权合约的行权价 | |
| − | + | '''理论价'''：选权合约根据定价模型计算出来的理论价值 | |
| − | + | '''隐含波'''：根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率 | |
| − | + | '''昨隐含波'''：根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率 | |
| − | ''' | + | '''Theta'''： 避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数。反映随着时间变化，期权价格变化的剧烈程度。 |
| − | + | '''Vega'''： 避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数。反映随着标的物波动率变化，期权价格变化的剧烈程度。 | |
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| − | + | '''Delta'''： 避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数。反映随着标的物价格变化，期权价格变化的剧烈程度。 | |
| − | + | '''Gamma'''： 避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度，合约价对标的物价格的二次导数。反映随着标的物价格涨跌速度的变化，期权价格变化的剧烈程度。 | |
| − | + | '''Rho'''：避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数。反映随着利率变化，期权价格变化的剧烈程度。 | |
| − | + | '''间隔报酬率'''：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价 | |
| − | + | 卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价 | |
| − | ''' | + | '''CRD'''：买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K行权价) |
| − | + | '''杠杆'''：期权的杠杆并非简单的2倍、5倍，而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。遵循“越是价内，杠杆越小；越是价外，杠杆越大”的规律。 | |
| − | + | '''交易代码'''：期权合约的交易代码。 | |
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2015年2月9日 (一) 16:53的版本
涨幅：(最新价-昨收)/昨收
涨跌：最新价-昨收
总量：成交量 Volume
持仓量：持仓量 Open Interest
成交价：最新价
买一价：盘口买一 Bid
卖一价：盘口卖一 Ask
今开：开盘价 Open
最高：最高价 High
最低：最低价 Low
内含价值：买权是标的物最新价-行权价卖权是行权价-标的物最新价
时间价值：选权价格-内含价值
行权价：选权合约的行权价
理论价：选权合约根据定价模型计算出来的理论价值
隐含波：根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率
昨隐含波：根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率
Theta： 避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数。反映随着时间变化，期权价格变化的剧烈程度。
Vega： 避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数。反映随着标的物波动率变化，期权价格变化的剧烈程度。
Delta： 避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数。反映随着标的物价格变化，期权价格变化的剧烈程度。
Gamma： 避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度，合约价对标的物价格的二次导数。反映随着标的物价格涨跌速度的变化，期权价格变化的剧烈程度。
Rho：避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数。反映随着利率变化，期权价格变化的剧烈程度。
间隔报酬率：买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价
CRD：买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权，P卖权，S标的物，K行权价)
杠杆：期权的杠杆并非简单的2倍、5倍，而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。遵循“越是价内，杠杆越小；越是价外，杠杆越大”的规律。
交易代码：期权合约的交易代码。
