Option 期权定价
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2013年6月13日 (四) 14:56的最后版本
| 函数 | Option |
| 别名 | 期权定价 |
| 所属类别 | 期权函数 |
| 参数数量 | 7 |
| 运行模式 | 逐根/逐行 |
| 说明 | 期权定价 |
| 用法 | OPTION(O, T, P, X, I, V, D)
O为期权类型,0表示看涨期权,1表示看跌期权 T为到期天数(自然日),P为标的物价,X为履约价格,I为年利率,V为历史年波动率,D为年现金股利率 T/P/X/V可以为序列或常数，其余参数为常数 例如: OPTION(0, 100, 22, 20, 6, 15, 0) 求标的物现价为22，履约价格为20，年利率为6%，波动率为12%的100天后到期的看涨期权定价 OPTION(1, DATEDIFF(DATE,1060615), CLOSE, 20, 6, 15, 0) 求履约期满日为2006年6月15日的看跌期权定价 |
