自动趋势线交易策略

2013年7月20日 (六) 23:19的版本

智能交易攻略（6）-自动趋势线交易策略

作者：仁心慧能

之前介绍过画水平线，还可以通过波峰、波谷点函数自动画出趋势线并据此交易，让我们看看这个公式：

   //-------智能交易公式--------------
   //例6_1 自动趋势线交易加分级锁定盈利策略
   //用于5分钟周期
   {策略:
   1.在当天5分钟周期走势上自动画出下降趋势线
   2.突破下降趋势线买入
   3.当最大浮盈达到10点后，把盈利锁定在买入价之上1点
   4.当最大浮盈达到20点后，把盈利锁定在买入价之上8点
   5.当最大浮盈达到30点后，把盈利锁定在买入价之上10点
   6.买入价之上50点为止盈位，买入价之下10点为止损位
   }
   input: 波峰强度(3);
   const: 点数量(5);
   array: 波峰点日期[点数量](0),波峰点时间[点数量](0),波峰点数值[点数量](0);
   variable: 下降线ID(-1), 起点下标(0);
   
   if Date <> Date[1] then begin //每个交易日内重新找趋势线
   //  print('=============', Date, '=============');
     下降线ID := -1;
     for pos=0 to 点数量 do begin   //清空数组
       波峰点日期[pos]:=0; 波峰点时间[pos]:=0; 波峰点数值[pos]:=0;
     end
   end
   
   位置 : SwingHighBar(1,High,波峰强度,波峰强度+1),linethick0;
   
   if 位置 = 波峰强度 then begin  //出现新的波峰点
   //该波峰点是当天的且没被记录过
   if Date[位置] = Date And Time[位置] <> 波峰点时间[0] then begin
   //  print('时间:', Time/100, '  波峰强度: ', 波峰强度);
   
     for pos = 点数量-1 DownTo 0 do begin
       波峰点日期[pos+1] := 波峰点日期[pos];
       波峰点时间[pos+1] := 波峰点时间[pos];
       波峰点数值[pos+1] := 波峰点数值[pos];
     end  
     //将新波峰点存入数组下标0的位置
     波峰点日期[0] := Date[波峰强度];
     波峰点时间[0] := Time[波峰强度];
     波峰点数值[0] := High[波峰强度];
   //  print('时间:', 波峰点时间[0]/100,'  数值:', 波峰点数值[0]);
   
     if MarketPosition < 1 then begin //如果未持多仓，更新趋势线
       //找趋势线起点，起点应比最近的新波峰点高，才能形成下降趋势线
       for pos = 1 to 点数量 do begin
         if 波峰点数值[pos] > 波峰点数值[0] then  begin//有更高的
           起点下标 := pos;
           pos := 点数量+1;   //For语句中再加1，然后跳出循环
      end
       end  
       if pos <> 点数量+1  then begin   //表示找到有更高的波峰点
   //      print('TL_SetBegin:', 波峰点时间[起点下标]/100,'  数值:', 波峰点数值[起点下标]);
   //      print('TL_SetEnd  :', 波峰点时间[0]/100,'  数值:', 波峰点数值[0]);
   //   if 下降线ID = -1 then
           下降线ID := TL_New(Date,Time,High,Date,Time,High);
         TL_SetBegin(下降线ID, 波峰点日期[起点下标],波峰点时间[起点下标],波峰点数值[起点下标]);
         TL_SetEnd(下降线ID, 波峰点日期[0],波峰点时间[0],波峰点数值[0]);
       end
     end
   end  
   end
   else begin
     TL_SetEnd(下降线ID,Date,Time,TL_GetValue(下降线ID,Date,Time));
   end
   TLValue:=TL_GetValue(下降线ID,Date,Time);
   bEnterLong := CrossOver(C, TLValue);
   if Time < 143000 And 下降线ID > -1 And bEnterLong then Buy;
   
   if MarketPosition>0 then begin  //持有多头仓位
     Sell("", DEFAULT, EntryPrice+50, 0, OT_LIMIT, OB_NEXTBAR, '止盈');
     Sell(, DEFAULT, EntryPrice-10, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '止损');
     if MaxContractProfit>10*BigPointValue then
       Sell(, DEFAULT, EntryPrice+1, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '锁盈1');
     if MaxContractProfit>20*BigPointValue then
       Sell(, DEFAULT, EntryPrice+8, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '锁盈2');
     if MaxContractProfit>30*BigPointValue then
       Sell(, DEFAULT, EntryPrice+10, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '锁盈3');
   end
   SetExitOnClose;
   {
   注解：
   1.const:点数量(5) 声明'点数量'为常量并赋值为5
   2.array: 波峰点日期[点数量](0) 声明'波峰点日期'为一维数组并赋初值为0
   3.找出最近5个波峰点，波峰点的H大于前后各N个周期的H，这个N即为波峰强度
   4.新出现一个波峰点后，就向前找到一个比它更高的波峰点作为起点，连接这两个点形成下降趋势线
   5.周期收盘价上叉下降趋势线时买入
   6.MarketPosition函数返回当前持仓方向
   7.MaxContractProfit为以单口计算的最大浮动盈利，BigPointValue为1整数点的单口价值。
   8.print函数输出到[公式日志]，可用于调试公式
   }

有图有真相：

可以看到，9月5日做了2笔趋势线交易，第1笔“锁盈1”平仓，第2笔日内交易平仓。

这个公式比较复杂，本ID在编写时用print函数在一些重要位置输出（到【公式日志】，

可在【量化交易】主菜单下打开）、观察数据进行调试，调试通过后再把print语句注释掉。

各位可以试着把本公式中的print语句前的注释去掉，运行公式，看看【公式日志】，

有助于理解公式逐根执行的逻辑，提升调试技巧。

公式逐根执行及其与逐行执行的不同解释如下：

逐行执行：对整个K线序列逐行地执行语句

逐根执行：对K线序列逐根地执行整个公式

假设当前有100根K线，公式有2行计算指标值1和指标值2的语句

MA1:MA(C,5);

MA2:MA(C,10);

逐行执行：

1.执行第1行语句，计算这100根K线的MA1

2.执行第2行语句，计算这100根K线的MA2

逐根执行：

1.对第1根K线，执行整个公式，计算第1根K线的MA1和MA2

2.对第2根K线，执行整个公式，计算第2根K线的MA1和MA2

...

100.对第100根K线，执行整个公式，计算第100根K线的MA1和MA2

继续，当有新行情生成第101根K线时

逐行执行：

3.执行第1行语句，计算全部101根K线的MA1

4.执行第2行语句，计算全部101根K线的MA2

逐根执行：

101.对第101根K线，执行整个公式，计算第101根K线的MA1和MA2

智能交易公式默认为逐根执行，为了能够对交易进行各种控制

技术指标类公式默认为逐行执行，为了兼容国内的主流公式

逐根执行是更灵活的执行方式，它能实现逐行执行做不到的功能

对技术指标类公式，可以用编译开关#RunMode设置执行模式

#RunMode RUN_BY_BAR  //逐根执行

#RunMode RUN_BY_SERIES  //逐行执行

只要控制好风险，加上人工干预，网格交易也是一种不错的方法，特别是在外汇市场，如何实现呢？

且听下回分解！