如何设置测评？

2013年4月24日 (三) 10:41的版本

设置测评

金魔方评测平台最大程度模拟真实交易的情形，帮助你对它们进行试炼，直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。 　　

• 最高精细到分笔级别的行情，真实地模拟行情的生长。

• 忠实地反映整个交易过程。包括期间仓位和资金的变化。

• 多角度全方位显微镜般细致入微的评测指标全面检视策略表现。

• 立体多维方式呈现参数变化带来的绩效表化。帮助你找到即使将来市道发生变化，也能很好适应的表现均衡的策略。

• 推进分析。用其中一段数据优化出来的参数，放到另一段乃至另外几段数据上进行评测。如果它们都表现优秀，那么将来的真实交易，将会只是另一个“新的段”，有很大的机会象之前几段一样表现优秀。

• 用本地的，按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的，逼近真实的模拟交易所，进行实时的模拟交易。

点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面

右侧按钮的作用解释：

　　清空列表：清空已选择的策略；

　　添加：添加新的策略，评测系统支持多策略，可添加多个策略，策略左边选择框选上时表示该策略将在评测时运行；

　　复制、删除：用于复制产生策略、删除列表中策略。

　　全选、反选：用于全选策略、取消所有策略的选择。

　　上下箭头：用于移动对策略的选择焦点；

　　展开：用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题；

　　从工作区导入：用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。（推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中，无需重新设置）

评测设置左侧各选项及内容解释：

　　选择测试时段：可以设置评测的起止时间段；

　　时间段内只取最近N根K线：可只最最近的一段K线进行评测，如最近500根；

　　导入数据：系统支持从文件中导入导出证券的历史数据；同数据的导入导出功能；

　　数据下载：直接打开数据下载的界面，策略中的品种默认选中；

　　可视化：选中后，在策略运行过程中，可以看到K线在逐根前行，K线上显示相应由策略产生的买卖点信号。

　　创新新窗口：选中时，运行策略在新的窗口进行，之前跑过策略窗口保留，便于比较多个运行策略的结果；不选则始终在同一个窗口运行策略；

　　速度：可调整运行策略的速度；移动MIN和MAX之前的浮标改变运行速度快慢；

　　保存设置：将当前的评测设置保存到设置文件。

　　设置另存为：将当前的评测设置保存为指定路径下的XML文件。

　　加载设置：将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。

下面我们来一边解释，一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。

第一步：点击“量化交易-智能交易评测”，进入评测系统，如下图界面

第二步：添加测评-点击添加，如下图：

添加策略的品种：在品种下方-双击『双击这里设置』，

　　打开“设置品种”界面，点击“选择品种”选择某个市场中的证券，如下图，完成黄金主连的添加。

其中

• 手续费：包含固定部分，按量或按额的变动部分手续费。

• 保证金：包含固定部分，按量或按额的变动部分。

• 独立资金，初始额：账号初始资金额度。

• 滑价：即每次成交不利方向滑移多少个最小变动单位。

• 开仓类型：允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓，是否不能平今仓。

第三步：添加策略的公式：在公式下方-双击『双击这里设置』，如下图：

选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。

其中：

• 默认下单量:1. 每次N口/ 股：指定下单口数或股数

　　　　　　　2. 每次N元：指定下单固定资金量

　　　　　　　3. 每次N%：是指市值的%，包含可使用资金+持仓；设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量；例如初始资金为100万，按权益百分比20%，可以下某个品种5口，当盈利到400万后就可以下同样品种20口。

• 公式计算至少需要多少周期：是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号；

• 应用于所有公式：选中后以上设置可以运用到所有公式，而无需再次设置。

　　完成设置一个策略后，结果如下图图3.10.6-5，品种下显示选择的品种及其数据情况，公式下显示选择的公式及运行周期和运行模式。

第四步：现在将策略及其参数设置进行优化参数的策略评测。

首先需开启参数优化功能。

设置好后，点击【开始】按钮，程序经过运行后，列表中显示不同参数策略运行的结果。

温馨提示：如果您设置参数的最小最大值数值差距很大，计算的时间就会很长，而如果您将步长设置的很少，也将会产生很大的计算量。

　　查看有优化结果中列表形式的内容，可以点击表头按表头显示内容进行排序，方便找到最佳的运行结果；

优化结果中的三维形式，是所有参数(参数以x、y、z轴对应不同参数值)组合的策略运行效果3D图，其中：

　　颜色越深，表示策略的获利越大；浅绿色的是亏损的策略；

　　右边的X、Y方向可以选择对应不同的参数，另一个参数指定不同的数值，以显示不同的效果图；

　　Z方向可以选择不同的优化目标，如盈利因子，净利润等等；

　　鼠标点击3D移动，可以从不同方向查看效果图；

　　旋转方向：可选择绕X、Y、Z轴、原点旋转；

　　模型样式：线框模型、表面模型，显示不同的3D效果图

　　输出TS格式文件：可将评测结果输出到TXT文件；

看策略3D效果图的要点：好的策略应该是3D图表面相对平整，高原平坦而非山峦跌宕起伏过于激烈的策略。参数的选取倾向于比较平坦的获利区域，以求策略取得平稳的复利效果。

　　在列表中双击其中一行参数策略，可以运行策略对应的参数，并查询其运行的结果，现选择排行中净利润最大的策略，双击后出现该策略运行的结果，其中

图为其累计交易盈亏资产曲线图，走势图显示资产的变化情况；

图为策略的交易明细，显示该策略整个运行过程中的交易明细情况，包括每一单的单号、所平单号、类型、状态、品种、仓位号、开仓平仓时间、价格、盈亏情况等等数据。

评测报告分为策略分析、交易分析、时段分析三部分，如图

总体概述：

评测分析可参考报告中各个图表包括：收益风险分析、时间仓位分析、资产曲线、资产及水下(回撤)曲线、资产升水及回撤曲线、资产升水及回撤幅度曲线

交易分析可参考报告中各个图表包括：交易明细、交易总体分析、极端交易、最大浮盈浮亏、累计交易盈亏资产曲线、平仓交易余额曲线及回撤、平仓盈亏散点图、有效盈亏率散点图、平仓盈利分布图。

至此已经完成一个策略的评测过程。

第五步：如果测评没有任何结果，可查看【运行日志】，里面包括用户自定义输出的信息和系统内部信息（如公式运行错误信息），日志内容包括时间、公式名称、输出信息。如有余额不足提示，所以策略应资金不足导致后面没有交易信息。