主连换月规则

2013年5月20日 (一) 10:31的版本

算法：新合约持仓量/旧合约持仓量*新合约成交量/旧合约成交量 > 1后换成新约

有这个现象：新约在成交量超过旧约前几天，持仓量就已超过旧约，然后在某一天换月，旧约成交量迅速衰减。

若只用持仓量做比较，换月太早，新约成交量不够大；若纯用成交量比较，则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。

本算法综合考虑了持仓和成交量的情况，保证了在可接受的时间内，较平滑的移仓到新合约。