选择权行情报价
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期权窗口布局
期权窗口可以通过菜单 系统 工作区管理 新建窗口 期权分析窗口创建,创建后自动切换至期权工作区
期权窗口分开上下两个区域,上方是报价列表,下方是走势图和分析图
报价表
如图所示,报价窗口顶端是工具栏,下方是列表
功能说明
切换选择权品种 通过标的物来切换报价表。选择标的物后,可选的合约月份将会自动更新到 切换合约月份下拉框
切换合约月份 通过品种和合约月份下拉框完成报价表合约筛选,表内合约都是同一品种和月份(到期日)
标准差高亮 点击标准差高亮按钮激活该功能,以履约价最接近标的物现价为中心,通过不同的颜色表示履约价在1倍标准差,2倍标准差和3倍标准差的合约
表头设置 自定义表头字段,可选字段将在下面详细说明。
算法设置 设置定价模型的计算参数
信息显示区域 显示合约的到期剩余天数,波动率和标的物的最新价。
列表切换 由于字段较多,列表分成了3列,通过点击Tab切换;列表1,2,3都可以通过表头设置来定制
列表区域 列表区域列出相同标的物和相同到期日的合约,以中间的履约价从大到小排序,履约价左边是 Call 合约,右边是 Put 合约。最接近标的物最新价的合约颜色加深显示。合约中无效字段留空。
字段说明
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
涨幅 | (最新价-昨收)/昨收 |
涨跌 | 最新价-昨收 |
总量 | 成交量 Volume |
未平仓量 | 持仓量 Open Interest |
成交价 | 最新价 |
买一价 | 盘口买一 Bid |
卖一价 | 盘口卖一 Ask |
今开 | 开盘价 Open |
最高 | 最高价 High |
最低 | 最低价 Low |
内含价值 | 买权是 标的物最新价-履约价 卖权是 履约价-标的物最新价 |
时间价值 | 选权价格-内含价值 |
履约价 | 选权合约的履约价 |
理论价 | 选权合约根据定价模型计算出来的理论价值 |
隐含波 | 根据选权合约的最新价反推出来的标的物波动率 |
昨隐含波 | 根据选权合约的昨收价反推出来的标的物波动率 |
Theta | 避险参数 Theta, 合约价相对时间的导数 |
Vega | 避险参数 Vega, 合约价相对波动率的导数 |
Delta | 避险参数 Delta, 合约价相对标的物价格的导数 |
Gamma | 避险参数 Gamma, 衡量Delta的变化速度,合约价对标的物价格的二次导数 |
Rho | 避险参数 Rho, 合约价相对于无风险利率的导数 |
间隔报酬率 | 买权 (上一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价 卖权 (下一个合约最新价-当前合约最新价)/当前合约最新价 |
CRD | 买权 C-P+K-S 卖权 P-C+S-K (C 买权,P卖权,S标的物,K履约价) |
表头设置
在表头设置中,每个列表至少必须有履约价字段,并置于末端
表头设置暂不能保存为默认,下次启动暂不能记住上次的配置
算法设置
交易日总数 用于计算年化波动率
波动率天数 用于计算标的物波动率的采样天数
无风险利率 定价模型中的 r
持有成本 定价模型中的 b
利率计算天数 用于计算定价模型中的T