期货主连复权

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2013年5月14日 (二) 17:44Coogle (讨论 | 贡献)的版本

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所谓主连复权,就是针对换月的期货品种,计算前后月份的对接日差价,作为复权价,让前月全部减去复权价进行复权的一种复权方式。

主连复权是主连的默认状态。

之所以要进行复权,是因为我们认为,在现实交易中,前月持仓都必须平仓,并移仓到新月份; 自动复权拉平了缺口,策略运行到此处不会给出错误的赚钱/亏钱假象,更贴近于策略的真实运行状态。是方便用户更真实地分析的设定。

当然,在移仓中,会产生手续费和滑价等交易费用,这部分亏损是主连无法自动处理的,但,如果主连不复权,则数据一定更不符合现实。

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