主连换月规则

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换月算法: 1.新合约持仓量/旧合约持仓量*新合约成交量/旧合约成交量 大于 1后换成新合约。

有这个现象:新约在成交量超过旧约前几天,持仓量就已超过旧约,然后在某一天换月,旧约成交量迅速衰减。

若只用持仓量做比较,换月太早,新约成交量不够大;若纯用成交量比较,则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。

本算法综合考虑了持仓和成交量的情况,保证了在可接受的时间内,较平滑的移仓到新合约。


2.换月之后即使旧约反超新约也不回退。

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