计算方式和标准

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2013年4月12日 (五) 09:16Samwong (讨论 | 贡献)的版本

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目录

周 期

形成K线时间粒度

来 源

服务器只生成基本周期数据,如日线,1分钟,5分钟,其他周期都是从三个基本周期换算而来。

对齐方式

前对齐

对于一个周期[a,b)的数据归集,取上边界a作为这个数据归集的时间。

后对齐

对于一个周期[a,b)的数据归集,取下边界b作为这个数据归集的时间。

切割方式

时间间隔

对于数据a和b,如果a和b的时间间隔超过指定的周期间隔,那么认为a和b不属于同一根K线。

整点切割

对于数据a和b,如果a和b的按照周期的整数点不同,那么认为a和b不属于同一根K线。

按照周

对于数据a和b,如果a和b的周数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。

按照月

对于数据a和b,如果a和b的月数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。

按照季

对于数据a和b,如果a和b的季数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。

按照年

对于数据a和b,如果a和b的年数不同,那么认为a和b不属于同一根K线。

周期列表

周 期 来 源 对齐方式 切割方式 备 注
秒线 分笔 前对齐 时间间隔 NAN
15分钟 5分钟 前对齐 时间间隔 NAN
30分钟 5分钟 前对齐 整点切割 NAN
60分钟 5分钟 前对齐 整点切割 NAN
1小时 5分钟 前对齐 整点切割 NAN
4小时 5分钟 前对齐 整点切割 NAN
天线 日分钟 前对齐 时间间隔 NAN
周线 日线 前对齐 按照周 NAN
月线 日线 前对齐 按照月 NAN
季线 日线 前对齐 按照季 NAN
半年线 日线 前对齐 按照年 NAN
年线 日线 前对齐 按照年 NAN

特殊处理

参照一些交易软件做的特殊处理,为了便于和其他软件对照。

股指期货的30分钟线

  • 第一条 9:15~9:30
  • 第二条 9:30~10:00
  • 第三条 10:00~10:30
  • 第四条 10.30~11.00
  • 第五条 11.00~11.30
  • 第六条 13.00~13.30
  • 第七条 13.30~14.00
  • 第八条 14.00~14.30
  • 第九条 14.30~15.00
  • 第十条 15.00~15.15

股指期货的60分钟线

  • 第一条 9:15~10:00
  • 第二条 10:00~11:00
  • 第三条 11:00~11:30
  • 第四条 13:00~14:00
  • 第五条 14:00~15:00
  • 第六条 15:00~15:15

商品期货的30分钟线

  • 第一条 9:00~9:30
  • 第二条 9:30~10:00
  • 第三条10:00~10:30
  • 第四条10:30~11:00
  • 第五条11:00~11:30
  • 第六条13:30~14:00
  • 第七条14:00~14:30
  • 第八条14:30~15:00

商品期货的60分钟线

  • 第一条 9:00~10:00
  • 第二条10:00~11:00
  • 第三条11:00~14:00
  • 第四条14:00~15:00
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