指标背离交易及风险控制策略
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智能交易攻略(5)-指标背离交易及风险控制策略
作者:仁心慧能
缠论等交易理论重视指标背离时的交易信号,请看如何实现:
//-------智能交易公式-------------- //例5_1 指标背离买入风险控制策略 {策略: 1、RSI指标上穿25且与价格形成底背离时买入,不采用指标平仓,而是 2、综合运用止盈、止损、保本平仓、跟踪止损、盘整平仓等风险控制技术 } input: 波谷强度(3),//用于找波谷并判断背离 止损价差(35), 止赢价差(100), 保本启动价差(20), 跟踪启动价差(30), 跟踪回撤价差(20), 跟踪回撤幅度(20), 盘整最大价差(5), 盘整周期数(5), 使用价差(1), //开关控制使用价差或金额参数 止损金额(10000), 止赢金额(30000), 保本启动金额(6000), 跟踪启动金额(9000), 跟踪回撤金额(6000); //计算RSI指标 RSI1 : SMA(Max(C-C[1],0),8,1)/SMA(Abs(C-C[1]),8,1)*100, OwnerScale; 底背离: Divergence(C,RSI1,波谷强度,30,-1), LineThick0; //若指标与价格走势发生牛背离,则在指标上穿25时买入 if 底背离 and CrossOver(RSI1,25) then Buy; if 使用价差 = 1 then begin SetStopContract; //以下风控金额基于单口计算 if 止损价差 > 0 then SetStopLoss(止损价差*BigPointValue); if 止赢价差 > 0 then SetProfitTarget(止赢价差*BigPointValue); if 保本启动价差 > 0 then SetBreakEven(保本启动价差*BigPointValue); if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤价差 > 0 then SetDollarTrailing(跟踪回撤价差*BigPointValue,跟踪启动价差*BigPointValue); if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then SetPercentTrailing(跟踪启动价差*BigPointValue,跟踪回撤幅度); if 盘整最大价差 > 0 And 盘整周期数 > 0 then SetInactive(盘整最大价差*BigPointValue,盘整周期数); end else begin SetStopPosition; //整个仓位的止损止盈金额 if 止损金额 > 0 then SetStopLoss(止损金额); if 止赢金额 > 0 then SetProfitTarget(止赢金额); if 保本启动金额 > 0 then SetBreakEven(保本启动金额); if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤金额 > 0 then SetDollarTrailing(跟踪回撤金额,跟踪启动金额); if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then SetPercentTrailing(跟踪启动金额,跟踪回撤幅度); end { 注解: 1.OwnerScale修饰符可以使RSI指标叠加在主图上 2.LineThick0修饰符用于查看底背离状态而不画出指标线 3.Divergence函数可用于判断指标与价格走势的背离, 波谷点是前后各N个周期的相对低点,这个N即为波谷强度 最后一个参数为1表示判断顶背离(熊背离),为-1表示判断底背离(牛背离) }
有图有真相:
可以看到,在买入前,RSI指标与价格走势发生了背离,当RSI上穿25时,发出买入指令,之后止盈平仓。
之前介绍的都是指标交易策略,能否实现形态交易呢?比如趋势线交易?
SetStopLoss之类的函数实现了经典的风险控制技巧,它们在满足条件时都是全部清仓的。
我们怎样通过Sell/BuyToCover平仓函数和一些交易状态函数实现更灵活的控制?
且听下回分解!