智能交易公式

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智能交易脚本是量化交易思路的表达形式

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虚盘与实盘

在交易策略里，一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号，称之为虚盘。

在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的，没有网络延时，并且保证成功。

这样做可以确保策略自身逻辑的完整性，就是说每当策略产生信号时，虚盘总是能根据信号发生交易，

并不会像真实交易那样产生滑价，延时，部分成交，甚至不成交。

实盘是指真实的交易帐号（也可以是模拟帐号），实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。


请看下面的例子： 

ma1:ma(close, 5);
ma2:ma(close, 10);
if cross(ma2, ma1) then sellshort;

该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件

Fmltrade1.png

两条均线在图中所标注处发生了交叉，则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。

这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示，鼠标在上方时飘浮详细交易信息。

虚盘的仓位会标注在策略图标的右方，此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓，多仓以红色正数表示。

虚盘不允许双向持仓，开反向仓时自动平掉原方向的仓位。


虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子，如果此时登陆了交易帐号，并点击小脸打开交易

（笑脸为交易开启，哭脸为交易关闭），并且把同步设置成“总是同步”，实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓，

使得实盘与虚盘的仓位一致：

Fmltrade2.png

实盘的信号使用实心三角表示，红色多仓，蓝色空仓。鼠标在上方时漂浮详细交易信息。

同步的选项有以下几种：

  • 总是同步:任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致
  • 下次持仓方向改变时同步:持仓方向有持多仓，持空仓和无持仓三种，当下次持仓方向改变时才进行同步
  • 下次持仓数量改变时同步:当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变，但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变
  • 市场价优于虚盘开仓均价时同步:当虚盘有持仓，实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价（或者高于空头开仓价时），进行同步

交易指令

基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。

指令 中文 含义
Buy 买入 多头开仓
Sell 卖出 多头平仓
SellShort 卖开 空头开仓
BuyToCover 买平 空头平仓

交易函数

作为函数时，与一般的函数调用一样，目前只支持逐根运行的模式。 

Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']
BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment') [From 'EntryName']

Symbol: 下单品种

Lots: 下单数量，填Default时下单数量由界面控制

Price: 下单价格，市价单 OT_Market 时价格可以填 0

Slippage: 下单滑价，滑价是在实盘成交时起作用的，不影响虚盘的成交价格，但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。

OT: Order Type 有以下的类型：

  • OT_OPEN 开盘竞价，暂不支持
  • OT_CLOSE 收盘竞价，暂不支持
  • OT_MARKET 市价单，以当前价格成交
  • OT_LIMIT 限价单，当买方向价格低于下单价格时成交（或卖方向高于此价格）
  • OT_STOP 追价单，当买方向价格高于下单价格时成交（或卖方向低于此价格）

KT: K线类型有以下几种：

  • KT_ThisBar, 当前一根K线，只能配合 OT_Market
  • KT_NextBar, 下一根K线，可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit

Comment: 下单注释，开仓时作为仓位标记

EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位

返回值：这4个交易函数都是操作虚盘的，操作能保证成功，所以函数没有返回值

交易语句

作为交易语句时，功能与交易函数一样，但写法更易于理解 

 ('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType
 'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] [TradeSize] EntryType 
 'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] [From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType
 ('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")][From Entry("EntryLabel")] [TradeSize[Total]] ExitType 
 
 EntryType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price Limit | Next Bar[At]Price  Stop )
 ExitType: ( This Bar[On]Close | Next Bar[At]Open  or Next Bar[At]Market | Next Bar[At]Price  Limit | Next Bar[At]Price  Stop )

省略字, 交易语句中可以插入一些定词，冠词，方便理解。这些单词在编译时会被忽略 

A An Is Than Was On Does At The Based By Place Share Shares

交易语句例子 

buy this bar Market; // 在当前K线市价买入
sell next bar open;  // 在下一根K线的开盘价卖出
 
// 在下一根的 2398.2 价格处限价买入2口, 把仓位标记为 myPos
buy ('myPos') 2 shares next bar  at 2398.2 limit;
// 在下一根的 2399.8 价格处追价卖出标记为'myPos'里面的2口
sell ('comment') from entry('myPos') 2 shares next bar at 2399.8 stop;

中文版本的交易语句 

 ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记'];
 ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记'];
 
 类型: ('追价'|'限价'|'市价')

中文版本的省略字 

在 的 股 口

中文交易语句例子 

 本周期 市价 买入;
 次周期 开盘价 卖出;
 在 次周期 2398.2 限价 买入 1 口 标记为 'MyPos';
 在 次周期 2399.8 追价 从标记 'MyPos' 卖出 1 口 标记为 'comment';

限价，追价，市价单

Fmltrade3.png

  • 市价单 在当前价格处交易
  • 限价单 买入时不高于指定价格，卖出时不低于指定价格
  • 追价单 买入时不低于指定价格，卖出时不高于指定价格

Buy(买入) 和 BuyToCover(买平) 都属于买入方向

Sell(卖出) 和 SellShort(卖开) 都属于卖出方向

多头止损属于 Sell Stop 类型，空头止损属于 BuyToCover Stop 类型

当根开仓，下一根开仓

ThisBar 当根开仓

是指当前产生信时后立刻交易。

ThisBar将面临信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单，并且最好使用 #Run_Every_Tick模式。

ThisBar 不接受 OT_Limit/OT_Stop单，原因是当前价格已知: Limit 单可以写成 if close < price then buy; （多头） Stop 单可以写成 if close > price then buy; (多头)

但是，在某种特殊需要下强行使用thisBar + Limit单的组合，此时，测评如果不插值，将产生使用未来函数的效果。例如，可以写这样一段代码 

Buy( '', Low, 1, OT_Limit, OB_Next );
Sell('', High, 1, OT_Limit, OB_Next );

测评时将会每根K线最低价买最高价卖。建议如果不是非常清楚其中逻辑不要使用这种组合。

NextBar 下根开仓

是指当K线走完了，确认信号，在下一根交易。或者计算买入卖出的通道，在下一根K线应用追价或限价单。

下根交易可以使用 #Run_Every_Bar 模式，每根K线运行一次即可。Run_Every_Bar指定公式每根K线只运行一次，然而对于追价限价，止盈止损的判断，仍然是每个tick进行的。

止盈，止损，跟踪止损，震荡止损，保本止损

出场的指令，除了Sell(卖出)和BuyToCover(买平)，还可以有以下：

  • SetStopLoss 止损
  • SetProfitTarget 止盈
  • SetDollarTrailing 跟踪止盈（按金额计算）
  • SetPercentTrailing 跟踪止盈（按百分比计算）
  • SetBreakEven 保本止损
  • SetInactive 震荡止损 （多少个周期内没有达到一定幅度的盈利和亏损）

止盈止损的计算都分为按总盈利计算和按平均没口盈利计算，默认按整个仓位的总盈利计算。

计算方式使用以下函数指定：

  • SetStopContract 按平均没口赢利计算
  • SetStopPosition 按整个仓位计算

注意盈利的计算是考虑了单边手续费的，而止盈止损则考虑双边的手续费。

日内平仓SetExitOnClose

有时我们跑日内策略，需要在收市时无论如何即平仓。 那么有两种做法，第一种是自己写程序判断时间，到点则平。另一种是使用系统提供的函数SetExitOnClose。 如果使用SetExitOnClose，则只需单独写一句"SetExitOnClose;"，系统会自动跟据 【策略设置】中的“日收盘交易在(n)秒前下单” 设置，到点自动平仓。

测评时以收市价作为交易价格 注意：一旦到达设定时间，自动平仓之后，策略所发出的开仓信号将全部截留，当天不再执行，等到第二天的开盘第一根执行


实盘函数

除了使用实盘虚盘同步的交易模式，策略还能直接操作真实帐号，进行开平仓，撤单等的操作。

  • A_SendOrder 以限价单的形式直接发送到交易通道
  • A_CancelOrder 撤销委托单
  • A_CancelAllOrders 撤销所有委托单
  • A_GetOrderCount 返回当日共有多少张委托单
  • A_GetOpenOrderCount 返回当日为成交（或部分成交）的委托单数量
  • A_GetLastOrderIndex 返回最近一次委托单的序号
  • A_GetLastOpenOrderIndex 返回最近一次为成交（或部分成交）的委托单数量
  • A_OrderStatus 委托单的状态
  • A_OpenOrderStatus 未成交（或部分成交）的委托单的状态
  • A_OrderLot 委托单的委托开仓量
  • A_OpenOrderLot 未成交（或部分成交）委托的未成交的口数
  • A_OrderPrice 委托单的委托价格
  • A_OpenOrderPrice 未成交（或部分成交）的委托价格
  • A_OrderTime 委托单的委托时间
  • A_OpenOrderTime 未成交（或部分成交）的委托单的委托时间
  • A_OrderDate 委托单的委托日期
  • A_OpenOrderDate 未成交（或部分成交）的委托单的委托日期
  • A_OrderType 委托单的类型
  • A_OpenOrderType 未成交（或部分成交）的委托单的类型
  • A_OrderContractNo 委托单的合同编号
  • A_OpenOrderContractNo 未成交（或部分成交）的委托单的合同编号
  • A_OrderFilledLot 委托单的已成交口数
  • A_OpenOrderFilledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已成交口数
  • A_OrderFilledPrice 委托单的成交价格
  • A_OpenOrderFilledPrice 未成交（或部分成交）的委托单的已成交部分的成交价格
  • A_OrderCancelledLot 委托单撤单已撤口数
  • A_OpenOrderCancelledLot 未成交（或部分成交）的委托单的已撤口数
  • A_OrderSymbol 委托单的委托品种
  • A_OpenOrderSymbol 未成交（或部分成交）的委托单的委托品种
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