主连换月规则

来自tradeStar帮助系统
(版本间的差异)
跳转到: 导航, 搜索
(以“算法:新约持仓量/旧约持仓量*新约成交量/旧约成交量 > 1后换成新约 有这个现象:新约在成交量超过旧约前几天,持仓量就...”为内容创建页面)
 
 
(未显示1个用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
算法:新约持仓量/旧约持仓量*新约成交量/旧约成交量 > 1后换成新约
+
规则1.换月之后即使旧约反超新约也不回退。
有这个现象:新约在成交量超过旧约前几天,持仓量就已超过旧约,然后在某一天换月,旧约成交量迅速衰减。
+
 
若只用持仓量做比较,换月太早,新约成交量不够大;若纯用成交量比较,则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。
+
规则2.换月准则。<br>
本算法综合考虑了持仓和成交量的情况,保证了在可接受的时间内,较平滑的移仓到新合约。
+
不同品种准则有差异<br>
 +
<br>
 +
'''期指换月算法''':<br>
 +
取当天(成交量×持仓量)最大的合约<br>
 +
<br>
 +
'''商品期货活跃品种换月算法''':<br>
 +
成交量和持仓量都大于1万的的品种,视为活跃品种。<br>
 +
取当天成交量最大的合约<br>
 +
 
 +
'''商品期货不活跃品种换月算法''':<br>
 +
取最近三天连续成交量最大的合约

2014年12月31日 (三) 17:13的最后版本

规则1.换月之后即使旧约反超新约也不回退。

规则2.换月准则。
不同品种准则有差异

期指换月算法
取当天(成交量×持仓量)最大的合约

商品期货活跃品种换月算法
成交量和持仓量都大于1万的的品种,视为活跃品种。
取当天成交量最大的合约

商品期货不活跃品种换月算法
取最近三天连续成交量最大的合约

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱