主连换月规则

来自tradeStar帮助系统
2013年5月20日 (一) 10:30Coogle (讨论 | 贡献)的版本

跳转到: 导航, 搜索

算法:新合约持仓量/旧合约持仓量*新合约成交量/旧合约成交量 > 1后换成新约

有这个现象:新约在成交量超过旧约前几天,持仓量就已超过旧约,然后在某一天换月,旧约成交量迅速衰减。 若只用持仓量做比较,换月太早,新约成交量不够大;若纯用成交量比较,则换月时旧主力合约成交量不够大。两种情况都导致移仓成本较大。 本算法综合考虑了持仓和成交量的情况,保证了在可接受的时间内,较平滑的移仓到新合约。

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱