如何程式化交易

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==定义==
 
程式化交易,又称自动交易,是指通过运行公式指标自动进行的交易,具体策略编写请参考[[公式教程]]。
 
==启动自动交易==
 
只需将智能交易类指标(仅该类指标才能程式化交易),又称为“策略”,放在主图上,在登陆交易账号的状态下,打开交易开关,即可进行自动化交易。
 
[[Image:cshjy01.gif|center]]
 
 
 
==交易模式==
 
有两种交易模式。
 
 
第一种是“虚盘实盘同步”式交易。
 
 
第二种是“账户函数”交易。
 
 
 
 
==虚盘实盘同步交易==
 
我们知道,理想中的交易和实际交易总会有距离。
 
 
实际交易能成交的价格,往往比出现理想信号的价格不利。甚至会发生无法成交的情形。
 
 
所以,这里有一个所谓“虚盘”和“实盘”的概念。
 
 
虚盘,就是指基于理想状态的测评下发生的所有的虚拟交易。以及在此基础之上,所有依赖于交易而存在的盈亏、仓位、资金变化等一整套数据。
 
 
而实盘,就是指实际的,发送到交易所的交易,以及在此基础上,所有依赖交易而发生变化的整套数据。
 
 
 
所谓的虚实盘同步交易,是让整个策略基于整套虚盘数据运行,所有的交易决定,都是基于虚盘计算而作出的。而实盘状况不影响虚盘,实盘只关心时刻紧跟虚盘的脚步。虚盘有什么仓位,实盘就尽可能做到跟虚盘一致。
 
 
 
这么做的好处,是做到了,评价策略的成功与否,只跟数据和算法有关。
 
 
 
执行状况当然也会影响策略是否成功,但不会影响到对策略本身是否优异的评价;
 
 
一个策略是否成功,被切割成了“策略是否优秀”+ “执行是否得力”两个清晰的层面。
 
 
如果让执行因素影响策略的运行,那么策略本身是否优秀就是无法评估的。
 
 
==账户函数交易==
 
有某些策略,更关心执行层面的因素,对策略本身的历史评测不是那么敏感。
 
 
例如某些高频策略。
 
 
对于这种策略,我们提供了直接操纵实盘的函数。无需等待虚盘信号,直接发出交易指令。
 
 
 
==策略设置==
 
 
把策略放到图上时,会自动弹出策略设置对话框,让您决定策略的系列运行参数。
 
 
这个工作还可以在策略放到图上之后随时进行,随时调整参数。方法是:在策略名上点击右键,然后选择“策略设置”。
 
 
策略设置有三个页面,分别是
 
 
===属性===
 
 
[[image:set_strategy.jpg]]
 
 
可以看到,这里的设置是针对虚盘的。
 
包括,虚盘的初始资金,手续费等,这些好理解。
 
 
====滑价====
 
滑价,这个设置的用途是什么呢,是用来模拟不利的滑动。
 
 
例如,开多,委托价格1000元,卖1也是1000。一般的模拟会以1000元成交,但是为了追求贴合实际情形,通过滑价这个设定,强行以一个不利的滑价成交。例如,假设滑价设置为1跳,该交易品种的MinDiff(最小变动价位)是5元,那么虚盘成交价会是1005元。
 
 
====默认下单量====
 
固定口数,固定金额,权益百分比这些都好理解。最小下单股数,例如股票是100股。
 
舍去至___的倍数,跟最小下单股数的区别是,这是控制每次下多少份的倍数,不一定是最小下单股数倍数,也可能是两倍200股。
 
 
====公式计算需引用之前最大周期数====
 
假设设置为n,那么前n根K线都不会发生交易,即使有信号
 
 
 
----
 
 
===自动交易===
 
 
[[image:set_strategy1.jpg]]
 
 
====实盘仓位与虚盘同步====
 
临时关闭同步,这样策略除了账户函数之外,不会发生交易。
 
 
====同步模式====
 
总是同步:虚盘有多少仓位,实盘就强行同步成多少仓位。假设打开软件时是10点,而虚盘9点发生了买入持仓1口到现在,那么实盘会立刻尝试买入1口。
 
 
下次持仓方向改变时同步:上例中,9点的仓位在10点打开时,不会发生同步。直到9点的仓位被平掉,又新开仓位,才发生同步。
 
 
下次持仓数量改变时同步:上例中,9点的仓位在10点打开时,不会发生同步。但如果10点15分又买入1口,那么实盘会在15分开2口。
 
 
市场价由于虚盘开仓均价时同步:
 
 
===公式参数===
 
 
[[image:set_strategy2.jpg]]
 
 
 
==多策略组合==
 
  多策略组合能够平滑资金曲线,降低交易风险。我们不但支持不同品种下运行不同策略,也支持同一品种运用多个策略。
 
 
  同一品种如何应用多个策略呢?只需将一个品种打开多个图形,再将策略拖放至各个图形上即可。
 
 
[[Image:cshjy02.jpg|center]]
 
 
==监控交易==
 
 
==提示==
 
'''<font color=red>温馨提示:</font>'''
 
 
1、 在自动交易状态下,k线图上将锁定不能做切换,如果需要看其他,建议多打开一个窗口,如必须在原窗口下切换,需关闭交易开关才能操作。
 
 
2、由于每个策略具有单独的ID号,其中人工单也属于一个单独的ID号,所以人工单需要平仓时,必须人工操作平仓。
 

2013年8月15日 (四) 17:50的最后版本

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