如何设置测评?

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(相同公式的参数空间选项)
 
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'''<font size=3px color=blue>设置测评</font>'''
 
  
金魔方评测平台最大程度模拟真实交易的情形,帮助你对它们进行试炼,直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。
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=测评的作用=
  
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*评测平台最大程度模拟真实交易的情形,帮助你对它们进行试炼,直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。
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*最高精细到分笔级别的行情,真实地模拟行情的生长。
 
*最高精细到分笔级别的行情,真实地模拟行情的生长。
  
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*用本地的,按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的,逼近真实的模拟交易所,进行实时的模拟交易。
 
*用本地的,按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的,逼近真实的模拟交易所,进行实时的模拟交易。
  
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=测评设置=
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==概述==
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测评这项工作牵涉的因素比较多,设置比较复杂。<br>
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总体分为5个部分。<br>
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1.基本设置。设定整个测评的时间段或K线数量。<br>
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2.交易设置。设定整个测评所用资金、最大持仓量、每笔交易的滑点损失。<br>
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3.优化设置。选择是否进行参数优化,以及设置跟优化相关的各种设定。<br>
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4.策略设置。选择要测试的策略,以及设定跟策略相关的运行周期、策略参数、默认单量等。<br>
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5.品种设置。选择要测试的品种,以及设定跟品种相关的手续费、保证金等。在这里还可以选择是否在组合中与别的策略共享资金,是否具有自己独有的滑价损失。
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==入口==
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'''点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面'''
 
'''点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面'''
  
 
[[Image:pcsz01.gif|center]]
 
[[Image:pcsz01.gif|center]]
  
'''右侧按钮的作用解释:'''
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==辅助按钮==
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'''右侧按钮用于管理策略列表:'''
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  '''清空列表:'''清空已选择的策略;
 
  '''清空列表:'''清空已选择的策略;
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  '''全选、反选:'''用于全选策略、取消所有策略的选择。
 
  '''全选、反选:'''用于全选策略、取消所有策略的选择。
 
  '''上下箭头:'''用于移动对策略的选择焦点;
 
  
 
  '''展开:'''用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题;
 
  '''展开:'''用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题;
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  '''从工作区导入:'''用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。(推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中,无需重新设置)
 
  '''从工作区导入:'''用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。(推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中,无需重新设置)
  
 
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==基本设置==
 
'''评测设置左侧各选项及内容解释:'''
 
'''评测设置左侧各选项及内容解释:'''
  
  '''选择测试时段:'''可以设置评测的起止时间段;
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  '''选择测试时段:'''设置评测的起止时间段;
  
  '''时间段内只取最近N根K线:'''可只最最近的一段K线进行评测,如最近500根;
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  '''时间段内只取最近N根K线:'''只用最近的一段K线进行评测,如最近500根;
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    以上两个选项,以两者中K线少的一项为准。
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×------------华丽丽的分割线。以上是才设置,下面不是设置,是一些辅助功能--------------×
  
 
  '''导入数据:'''系统支持从文件中导入导出证券的历史数据;同数据的导入导出功能;
 
  '''导入数据:'''系统支持从文件中导入导出证券的历史数据;同数据的导入导出功能;
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  '''加载设置:'''将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。
 
  '''加载设置:'''将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。
  
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=一步一步操作=
  
 
'''下面我们来一边解释,一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。'''
 
'''下面我们来一边解释,一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。'''
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[[Image:pcsz02.gif|center]]
 
[[Image:pcsz02.gif|center]]
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'''第二步:'''添加测评-点击添加,如下图:
 
'''第二步:'''添加测评-点击添加,如下图:
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添加策略的品种:在品种下方-双击『双击这里设置』,
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添加要测试的品种:在品种下方-双击『双击这里设置』,
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==品种设置==
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'''第三步:'''添加品种
  
 
  打开“设置品种”界面,点击“选择品种”选择某个市场中的证券,如下图,完成黄金主连的添加。
 
  打开“设置品种”界面,点击“选择品种”选择某个市场中的证券,如下图,完成黄金主连的添加。
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*开仓类型:允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓,是否不能平今仓。
 
*开仓类型:允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓,是否不能平今仓。
  
'''第三步:'''添加策略的公式:在公式下方-双击『双击这里设置』,如下图:
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==策略设置==
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'''第四步:'''添加策略的公式:在公式下方-双击『双击这里设置』,如下图:
  
 
选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。
 
选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。
  
 
[[Image:pcsz05.gif|center]]
 
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'''其中:'''
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*默认下单量:1. '''每次N口/ 股:'''指定下单口数或股数
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       2. '''每次N元:'''指定下单固定资金量
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       3. '''每次N%:'''是指市值的%,包含可使用资金+持仓;设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量;例如初始资金为100万,按权益百分比20%,可以下某个品种5口,当盈利到400万后就可以下同样品种20口。
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*'''公式计算至少需要多少周期''':是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号;
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*'''应用于所有公式:选中后以上设置可以运用到所有公式,而无需再次设置。'''
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  完成设置一个策略后,结果如下图图3.10.6-5,品种下显示选择的品种及其数据情况,公式下显示选择的公式及运行周期和运行模式。
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==优化设置==
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'''第五步:'''对策略参数进行优化。
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优化是可选的。如果你的策略只是出于研发初期,暂时一般不太需要参数优化。
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在研发的后期,你要全面评估策略的适应性,以及寻找表现较为适应品种性质的参数时,才需进行优化。
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所以,要开启优化必须先勾选参数优化选项。
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设置好后,点击【开始】按钮,程序经过运行后,列表中显示不同参数策略运行的结果。
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'''<font color=red>温馨提示</font>''':如果您设置参数的最小最大值数值差距很大,计算的时间就会很长,而如果您将步长设置的很少,也将会产生很大的计算量。
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  查看有优化结果中列表形式的内容,可以点击表头按表头显示内容进行排序,方便找到最佳的运行结果;
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优化结果中的三维形式,是所有参数(参数以x、y、z轴对应不同参数值)组合的策略运行效果3D图,其中:
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  颜色越深,表示策略的获利越大;浅绿色的是亏损的策略;
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  右边的X、Y方向可以选择对应不同的参数,另一个参数指定不同的数值,以显示不同的效果图;
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  Z方向可以选择不同的优化目标,如盈利因子,净利润等等;
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  鼠标点击3D移动,可以从不同方向查看效果图;
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  旋转方向:可选择绕X、Y、Z轴、原点旋转;
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  模型样式:线框模型、表面模型,显示不同的3D效果图
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  输出TS格式文件:可将评测结果输出到TXT文件;
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'''看策略3D效果图的要点:'''好的策略应该是3D图表面相对平整,高原平坦而非山峦跌宕起伏过于激烈的策略。参数的选取倾向于比较平坦的获利区域,以求策略取得平稳的复利效果。
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  在列表中双击其中一行参数策略,可以运行策略对应的参数,并查询其运行的结果,现选择排行中净利润最大的策略,双击后出现该策略运行的结果,其中
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[[Image:pcsz10.gif|center]]
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图为其累计交易盈亏资产曲线图,走势图显示资产的变化情况;
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[[Image:pcsz11.gif|center]]
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图为策略的交易明细,显示该策略整个运行过程中的交易明细情况,包括每一单的单号、所平单号、类型、状态、品种、仓位号、开仓平仓时间、价格、盈亏情况等等数据。
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 +
==评测报告==
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第六步,观看评测报告。
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报告分为策略分析、交易分析、时段分析三部分,如图
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[[Image:pcsz12.gif|center]]
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'''总体概述:'''
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'''评测分析'''可参考报告中各个图表包括:收益风险分析、时间仓位分析、资产曲线、资产及水下(回撤)曲线、资产升水及回撤曲线、资产升水及回撤幅度曲线
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'''交易分析'''可参考报告中各个图表包括:交易明细、交易总体分析、极端交易、最大浮盈浮亏、累计交易盈亏资产曲线、平仓交易余额曲线及回撤、平仓盈亏散点图、有效盈亏率散点图、平仓盈利分布图。
 +
 +
至此已经完成一个策略的评测过程。
 +
 +
 +
==解决疑难问题==
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'''第七步:'''如果测评没有任何结果,可查看【运行日志】,里面包括用户自定义输出的信息和系统内部信息(如公式运行错误信息),日志内容包括时间、公式名称、输出信息。如有余额不足提示,所以策略应资金不足导致后面没有交易信息。
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 +
=测评中的高级功能=
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有些内容之前可能已经提到,但不一定说得很清楚。
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==策略组合==
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所谓策略组合是指,多个策略共用一份资金,同时运行。
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 +
测评时,策略列表里被勾选的策略就成为组合的成员。
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测评后,默认显示“汇总”的资金曲线,并弹出“测评组合报告”对话框,显示所有这些策略同时运行的结果。
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 +
 +
但是,也可以选择观看其中某个策略的贡献:
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[[文件:backTestPortfolio.png]]
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一旦选择观看某个策略,则自动弹出该策略的测评报告(名为“测评报告[1]-系统测评”的对话框)
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 +
==优化==
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===相同公式的参数空间选项===
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[[文件:optima1.png]]
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这三个选项,影响的是针对组合的情况下的参数样本空间。<br>
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选择选项1,“相同公式使用相同的参数”,则优化的时候,每换一组参数,所有相同的策略都要使用这组参数。<br>
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选择选项2,“相同公式可以使用不同的参数”,则优化的时候,每个策略的每个参数都可以独立变化。如果单个策略的参数样本空间是n,策略的数量是m,那么整个优化的样本空间是n的m次方。所以这个选项要慎用。<br>
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选项选项3,“各条目单独优化”,则优化的时候,即使勾选了多个策略,也不把它们视为组合。各个策略使用独立的资金,逐个逐个进行优化。优化结果会逐个存放到excel格式的文件,并全部自动用excel打开。<br>
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 +
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比较选项1和选项2
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例如,策略x用到参数m,其样本空间是
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(1,2)
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测试策略组合为两个品种a和b,都使用x策略。
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那么,如果选择“相同公式使用相同参数”,则需要测试的是:
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m=1,品种a, m=1,品种b
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m=2,品种a, m=2, 品种b
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共两种情况
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如果选择“相同公式可以使用不同参数”,则需要测试的是:
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m=1,品种a m=1 品种b
 +
m=1,品种a m=2 品种b
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m=2,品种a m=1 品种b
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m=2,品种a m=2 品种b
 +
 +
共2*2=4种情况<br>
 +
 +
===优化目标===
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仅仅在使用遗传算法时有意义。<br>
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此时需要知道如何评价一组参数是否优秀。<br>
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 +
===优化算法===
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网格法:遍历整个参数空间里的每一种组合<br>
 +
遗传算法:从随机选择样本空间里的一些点,挑选表现优秀的进行交叉繁殖,快速的找到近似的最优<br>

2014年6月18日 (三) 16:21的最后版本

目录

[编辑] 测评的作用

  • 评测平台最大程度模拟真实交易的情形,帮助你对它们进行试炼,直观地、值得信赖地挑选出在真实市场能够稳健获利的策略。
  • 最高精细到分笔级别的行情,真实地模拟行情的生长。
  • 忠实地反映整个交易过程。包括期间仓位和资金的变化。
  • 多角度全方位显微镜般细致入微的评测指标全面检视策略表现。
  • 立体多维方式呈现参数变化带来的绩效表化。帮助你找到即使将来市道发生变化,也能很好适应的表现均衡的策略。
  • 推进分析。用其中一段数据优化出来的参数,放到另一段乃至另外几段数据上进行评测。如果它们都表现优秀,那么将来的真实交易,将会只是另一个“新的段”,有很大的机会象之前几段一样表现优秀。
  • 用本地的,按照你的意愿设置了模拟佣金、保证金比例等等交易参数的,逼近真实的模拟交易所,进行实时的模拟交易。

[编辑] 测评设置

[编辑] 概述

测评这项工作牵涉的因素比较多,设置比较复杂。
总体分为5个部分。
1.基本设置。设定整个测评的时间段或K线数量。
2.交易设置。设定整个测评所用资金、最大持仓量、每笔交易的滑点损失。
3.优化设置。选择是否进行参数优化,以及设置跟优化相关的各种设定。
4.策略设置。选择要测试的策略,以及设定跟策略相关的运行周期、策略参数、默认单量等。
5.品种设置。选择要测试的品种,以及设定跟品种相关的手续费、保证金等。在这里还可以选择是否在组合中与别的策略共享资金,是否具有自己独有的滑价损失。

[编辑] 入口

点击主菜单【量化交易】-【智能交易测评】进入以下界面

Pcsz01.gif

[编辑] 辅助按钮

右侧按钮用于管理策略列表:

Btestbtn.jpg


  清空列表:清空已选择的策略;

  添加:添加新的策略,评测系统支持多策略,可添加多个策略,策略左边选择框选上时表示该策略将在评测时运行;

  复制、删除:用于复制产生策略、删除列表中策略。

  全选、反选:用于全选策略、取消所有策略的选择。

  展开:用于是否显示策略的详细信息还是只显示标题;

  从工作区导入:用于将在当前工作区运行的所有策略导入到评测系统中。(推荐方式。可快速将需测评策略公式、测评品种、测评周期等设置导入到评测系统中,无需重新设置)

[编辑] 基本设置

评测设置左侧各选项及内容解释:

  选择测试时段:设置评测的起止时间段;

  时间段内只取最近N根K线:只用最近的一段K线进行评测,如最近500根;

   以上两个选项,以两者中K线少的一项为准。

×------------华丽丽的分割线。以上是才设置,下面不是设置,是一些辅助功能--------------×

  导入数据:系统支持从文件中导入导出证券的历史数据;同数据的导入导出功能;

  数据下载:直接打开数据下载的界面,策略中的品种默认选中;

  可视化:选中后,在策略运行过程中,可以看到K线在逐根前行,K线上显示相应由策略产生的买卖点信号。

  创新新窗口:选中时,运行策略在新的窗口进行,之前跑过策略窗口保留,便于比较多个运行策略的结果;不选则始终在同一个窗口运行策略;

  速度:可调整运行策略的速度;移动MIN和MAX之前的浮标改变运行速度快慢;

  保存设置:将当前的评测设置保存到设置文件。

  设置另存为:将当前的评测设置保存为指定路径下的XML文件。

  加载设置:将XML文件的设置信息导入到当前评测设置中。

[编辑] 一步一步操作

下面我们来一边解释,一边实操演示如何对一个策略进行完整的测评操作。

第一步:点击“量化交易-智能交易评测”,进入评测系统,如下图界面

Pcsz02.gif


第二步:添加测评-点击添加,如下图:

Pcsz03.gif

添加要测试的品种:在品种下方-双击『双击这里设置』,

[编辑] 品种设置

第三步:添加品种

  打开“设置品种”界面,点击“选择品种”选择某个市场中的证券,如下图,完成黄金主连的添加。

Pcsz04.gif

其中

  • 手续费:包含固定部分,按量或按额的变动部分手续费。
  • 保证金:包含固定部分,按量或按额的变动部分。
  • 独立资金,初始额:账号初始资金额度。
  • 滑价:即每次成交不利方向滑移多少个最小变动单位。
  • 开仓类型:允许开多仓和空仓、只允许开多仓、只允许开空仓,是否不能平今仓。

[编辑] 策略设置

第四步:添加策略的公式:在公式下方-双击『双击这里设置』,如下图:

选择公式脚本—SAR抛物线转向智能交易系统。

Pcsz05.gif

其中:

  • 默认下单量:1. 每次N口/ 股:指定下单口数或股数

       2. 每次N元:指定下单固定资金量

       3. 每次N%:是指市值的%,包含可使用资金+持仓;设置目的在于可根据当前可使用资金(因收益而浮动)的比例自动调整下单量;例如初始资金为100万,按权益百分比20%,可以下某个品种5口,当盈利到400万后就可以下同样品种20口。

  • 公式计算至少需要多少周期:是指公式计算时最少需要多少根K线的数据量运算才开始产生交易信号;
  • 应用于所有公式:选中后以上设置可以运用到所有公式,而无需再次设置。

  完成设置一个策略后,结果如下图图3.10.6-5,品种下显示选择的品种及其数据情况,公式下显示选择的公式及运行周期和运行模式。

Pcsz06.gif

[编辑] 优化设置

第五步:对策略参数进行优化。

优化是可选的。如果你的策略只是出于研发初期,暂时一般不太需要参数优化。 在研发的后期,你要全面评估策略的适应性,以及寻找表现较为适应品种性质的参数时,才需进行优化。 所以,要开启优化必须先勾选参数优化选项。

Pcsz07.gif

设置好后,点击【开始】按钮,程序经过运行后,列表中显示不同参数策略运行的结果。

温馨提示:如果您设置参数的最小最大值数值差距很大,计算的时间就会很长,而如果您将步长设置的很少,也将会产生很大的计算量。

Pcsz08.gif

  查看有优化结果中列表形式的内容,可以点击表头按表头显示内容进行排序,方便找到最佳的运行结果;

Pcsz09.gif

优化结果中的三维形式,是所有参数(参数以x、y、z轴对应不同参数值)组合的策略运行效果3D图,其中:

  颜色越深,表示策略的获利越大;浅绿色的是亏损的策略;

  右边的X、Y方向可以选择对应不同的参数,另一个参数指定不同的数值,以显示不同的效果图;

  Z方向可以选择不同的优化目标,如盈利因子,净利润等等;

  鼠标点击3D移动,可以从不同方向查看效果图;

  旋转方向:可选择绕X、Y、Z轴、原点旋转;

  模型样式:线框模型、表面模型,显示不同的3D效果图

  输出TS格式文件:可将评测结果输出到TXT文件;


看策略3D效果图的要点:好的策略应该是3D图表面相对平整,高原平坦而非山峦跌宕起伏过于激烈的策略。参数的选取倾向于比较平坦的获利区域,以求策略取得平稳的复利效果。

  在列表中双击其中一行参数策略,可以运行策略对应的参数,并查询其运行的结果,现选择排行中净利润最大的策略,双击后出现该策略运行的结果,其中

Pcsz10.gif

图为其累计交易盈亏资产曲线图,走势图显示资产的变化情况;

Pcsz11.gif

图为策略的交易明细,显示该策略整个运行过程中的交易明细情况,包括每一单的单号、所平单号、类型、状态、品种、仓位号、开仓平仓时间、价格、盈亏情况等等数据。

[编辑] 评测报告

第六步,观看评测报告。 报告分为策略分析、交易分析、时段分析三部分,如图

Pcsz12.gif

总体概述:

评测分析可参考报告中各个图表包括:收益风险分析、时间仓位分析、资产曲线、资产及水下(回撤)曲线、资产升水及回撤曲线、资产升水及回撤幅度曲线

交易分析可参考报告中各个图表包括:交易明细、交易总体分析、极端交易、最大浮盈浮亏、累计交易盈亏资产曲线、平仓交易余额曲线及回撤、平仓盈亏散点图、有效盈亏率散点图、平仓盈利分布图。

至此已经完成一个策略的评测过程。


[编辑] 解决疑难问题

第七步:如果测评没有任何结果,可查看【运行日志】,里面包括用户自定义输出的信息和系统内部信息(如公式运行错误信息),日志内容包括时间、公式名称、输出信息。如有余额不足提示,所以策略应资金不足导致后面没有交易信息。

[编辑] 测评中的高级功能

有些内容之前可能已经提到,但不一定说得很清楚。

[编辑] 策略组合

所谓策略组合是指,多个策略共用一份资金,同时运行。

测评时,策略列表里被勾选的策略就成为组合的成员。

测评后,默认显示“汇总”的资金曲线,并弹出“测评组合报告”对话框,显示所有这些策略同时运行的结果。


但是,也可以选择观看其中某个策略的贡献:

BackTestPortfolio.png

一旦选择观看某个策略,则自动弹出该策略的测评报告(名为“测评报告[1]-系统测评”的对话框)

[编辑] 优化


[编辑] 相同公式的参数空间选项

Optima1.png
这三个选项,影响的是针对组合的情况下的参数样本空间。

选择选项1,“相同公式使用相同的参数”,则优化的时候,每换一组参数,所有相同的策略都要使用这组参数。
选择选项2,“相同公式可以使用不同的参数”,则优化的时候,每个策略的每个参数都可以独立变化。如果单个策略的参数样本空间是n,策略的数量是m,那么整个优化的样本空间是n的m次方。所以这个选项要慎用。
选项选项3,“各条目单独优化”,则优化的时候,即使勾选了多个策略,也不把它们视为组合。各个策略使用独立的资金,逐个逐个进行优化。优化结果会逐个存放到excel格式的文件,并全部自动用excel打开。


比较选项1和选项2
例如,策略x用到参数m,其样本空间是
(1,2)
测试策略组合为两个品种a和b,都使用x策略。

那么,如果选择“相同公式使用相同参数”,则需要测试的是:
m=1,品种a, m=1,品种b
m=2,品种a, m=2, 品种b
共两种情况

如果选择“相同公式可以使用不同参数”,则需要测试的是:
m=1,品种a m=1 品种b
m=1,品种a m=2 品种b
m=2,品种a m=1 品种b
m=2,品种a m=2 品种b

共2*2=4种情况

[编辑] 优化目标

仅仅在使用遗传算法时有意义。
此时需要知道如何评价一组参数是否优秀。

[编辑] 优化算法

网格法:遍历整个参数空间里的每一种组合
遗传算法:从随机选择样本空间里的一些点,挑选表现优秀的进行交叉繁殖,快速的找到近似的最优

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